5.5 EXPOSITIONS PONDÉRÉES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L’Accord de Bâle 3 a établi les règles de calcul des exigences minimales de fonds propres afin de mieux appréhender les risques auxquels sont soumises les banques. Le calcul des expositions pondérées au titre du risque de crédit prend en compte le profil de risque des opérations grâce à l’utilisation de deux approches de détermination de ces expositions pondérées : une approche standard et une approche avancée s’appuyant notamment sur des méthodes internes modélisant le profil de risque des contreparties.

Évolution des expositions pondérées et des exigences de fonds propres

TABLEAU 17 : VUE D’ENSEMBLE DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES (OV1)

 

Expositions pondérées

(RWA)

Exigences totales

de fonds propres

(En M EUR)

31.12.2022

30.09.2022

31.12.2021

31.12.2022

Risque de crédit (à l’exclusion du risque de contrepartie)

269 084

271 963

271 012

21 527

dont approche standard

94 083

95 360

103 323

7 527

dont approche notations internes simple (IRBF)

4 190

4 213

4 121

 335

dont approche par référencement

 667

 720

752

 53

dont actions selon la méthode de pondération simple

2 753

3 404

3 515

 220

dont autres actions traitées en approche IRB

13 864

14 716

18 189

1 109

dont approche notations internes avancée (IRBA)

153 528

153 551

141 111

12 282

Risque de contrepartie – CCR

23 803

31 160

27 478

1 904

dont approche standard(1)

6 649

8 102

9 304

 532

dont méthode du modèle interne (IMM)

12 381

17 145

13 088

 990

dont expositions sur une CCP

 918

1 084

1 273

 73

dont ajustement de l’évaluation de crédit – CVA

2 805

3 521

2 807

 224

dont autres CCR

1 050

1 308

1 007

 84

Risque de règlement

 6

 12

63

 1

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

7 801

7 562

6 368

 624

dont approche SEC-IRBA

2 706

2 764

2 082

 216

dont SEC-ERBA (y compris IAA)

4 023

3 881

3 978

 322

dont approche SEC-SA

1 072

 916

308

 86

dont 1 250%/déductions

-

-

-

-

Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

13 747

15 324

11 643

1 100

dont approche standard

1 932

2 528

1 419

 155

dont IMA

11 816

12 796

10 225

 945

Grands risques

-

-

-

-

Risque opérationnel

46 023

45 626

46 806

3 682

dont approche élémentaire

-

-

-

-

dont approche standard

1 290

1 232

2 412

 103

dont approche par mesure avancée

44 733

44 394

44 394

3 579

Montants (inclus dans la section « risque de crédit » supra) inférieurs aux seuils de déduction (soumis à une pondération de 250%)

7 319

7 835

7 344

 586

TOTAL

360 465

371 645

363 371

28 837
(1)

Les montants de RWA au 31 décembre 2021 correspondent à la nouvelle approche SA-CCR consécutive à la mise en application du règlement (UE) N°2019/876 (CRR2).
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TABLEAU 18 : VENTILATION PAR PÔLE DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES PAR TYPE DE RISQUE

(En Md EUR)

Crédit et

contrepartie

Marché

Opérationnel

Total

31.12.2022

Total

31.12.2021

Banque de détail en France

101,0

0

5,1

106,1

95,5

Banque de détail et
Services Financiers Internationaux

105,6

0,2

4,6

110,4

117,7

Banque de Grande Clientèle et
Solutions Investisseurs

82,1

12,6

29,0

123,7

131,2

Hors Pôles

12,1

0,9

7,4

20,3

19,0

Groupe

300,7

13,7

46,0

360,5

363,4
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Au 31 décembre 2022, la ventilation des expositions pondérées (360,5 milliards d’euros) s’analyse comme suit :

■

les risques de crédit et de contrepartie représentent 83% des expositions pondérées (dont 35% pour la Banque de détail et Services Financiers Internationaux) ;

■

le risque de marché représente 4% des expositions pondérées (dont 92% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs) ;

■

le risque opérationnel représente 13% des expositions pondérées (dont 63% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs).

TABLEAU 19 : CONTRIBUTION DES PRINCIPALES FILIALES AUX EXPOSITIONS PONDÉRÉES DU GROUPE

(En M EUR)

Crédit du Nord

Boursorama

Komerčni Banka

IRB

Standard

IRB

Standard

IRB

Standard

Risques de crédit et risque de contrepartie

18 737 

3 150 

606 

1 697 

13 962 

2 346 

Souverains

- 

- 

- 

1 

26 

34 

Établissements

83 

3 

4 

10 

813 

246 

Entreprises

10 119 

1 043 

- 

15 

9 179 

1 449 

Clientèle de détail

6 985 

943 

546 

1 403 

3 755 

84 

Actions du portefeuille bancaire

1 426 

123 

55 

- 

188 

- 

Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit

- 

1 038 

- 

268 

- 

533 

Titrisation

123 

- 

- 

- 

- 

- 

Risque de marché

28

-

- 

-

70

-

Risque opérationnel

578

-

112

-

758

-

TOTAL 2022

22 493

-

2 414

-

17 066

-

TOTAL 2021

21 120

-

-

-

15 251

-
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