5.5 EXPOSITIONS PONDÉRÉES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
L’Accord de Bâle 3 a établi les règles de calcul des exigences minimales de fonds propres afin de mieux appréhender les risques auxquels sont soumises les banques. Le calcul des expositions pondérées au titre du risque de crédit prend en compte le profil de risque des opérations grâce à l’utilisation de deux approches de détermination de ces expositions pondérées : une approche standard et une approche avancée s’appuyant notamment sur des méthodes internes modélisant le profil de risque des contreparties.
|
Expositions pondérées (RWA) |
Exigences totales de fonds propres |
||
(En M EUR) |
31.12.2021 |
30.09.2021 |
31.12.2020 |
31.12.2021 |
Risque de crédit (à l’exclusion du risque de contrepartie) |
271 012 |
262 308 |
255 431 |
21 681 |
dont approche standard |
103 323 |
98 931 |
92 771 |
8 266 |
dont approche notations internes simple (IRBF) |
4 121 |
4 162 |
4 417 |
330 |
dont approche par référencement |
752 |
701 |
795 |
60 |
dont actions selon la méthode de pondération simple |
3 515 |
3 159 |
3 355 |
281 |
dont autres actions traitées en approche IRB |
18 189 |
18 583 |
18 586 |
1 455 |
dont approche notations internes avancée (IRBA) |
141 111 |
136 772 |
135 507 |
11 289 |
Risque de contrepartie – CCR |
27 478 |
31 725 |
26 330 |
2 198 |
dont approche standard(1) |
9 304 |
10 457 |
5 588 |
744 |
dont méthode du modèle interne (IMM) |
13 088 |
14 906 |
15 767 |
1 047 |
dont expositions sur une CCP |
1 273 |
1 516 |
1 263 |
102 |
dont ajustement de l’évaluation de crédit – CVA |
2 807 |
3 867 |
3 131 |
225 |
dont autres CCR |
1 007 |
979 |
581 |
81 |
Risque de règlement |
63 |
6 |
77 |
5 |
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond) |
6 368 |
5 960 |
5 486 |
509 |
dont approche SEC-IRBA |
2 082 |
2 033 |
2 233 |
167 |
dont SEC-ERBA (y compris IAA) |
3 978 |
3 571 |
2 951 |
318 |
dont approche SEC-SA |
308 |
356 |
301 |
25 |
dont 1 250%/déductions |
- |
- |
- |
- |
Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché) |
11 643 |
14 276 |
15 340 |
931 |
dont approche standard |
1 419 |
1 761 |
1 728 |
114 |
dont IMA |
10 225 |
12 515 |
13 612 |
818 |
Grands risques |
- |
- |
- |
- |
Risque opérationnel |
46 806 |
49 232 |
49 188 |
3 744 |
dont approche élémentaire |
- |
- |
- |
- |
dont approche standard |
2 412 |
2 294 |
2 250 |
193 |
dont approche par mesure avancée |
44 394 |
46 938 |
46 938 |
3 552 |
Montants (inclus dans la section « risque de crédit » supra) inférieurs aux seuils de déduction (soumis à une pondération de 250%) |
7 344 |
7 570 |
8 008 |
588 |
TOTAL |
363 371 |
363 508 |
351 852 |
29 070 |
(1)
Les montants de RWA au 31 décembre 2021 et au 30 septembre 2021 correspondent à la nouvelle approche SA-CCR consécutive à la mise en application du règlement (UE) N°2019/876 (CRR2). L’équivalent au 31 décembre 2020 est présenté ici selon l’ancienne méthode CEM (« Current exposure method »). |
||||
(En Md EUR) |
Crédit et contrepartie |
Marché |
Opérationnel |
Total 31.12.2021 |
Total 31.12.2020 |
Banque de détail en France |
91,8 |
0,1 |
3,7 |
95,5 |
98,9 |
Banque de détail et Services Financiers Internationaux |
112,1 |
0,1 |
5,5 |
117,7 |
108,0 |
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs |
89,3 |
11,5 |
30,3 |
131,2 |
125,9 |
Hors Pôles |
11,7 |
0,0 |
7,3 |
19,0 |
19,1 |
Groupe |
304,9 |
11,6 |
46,8 |
363,4 |
351,9 |
Au 31 décembre 2021, la ventilation des expositions pondérées (363,4 milliards d’euros) s’analyse comme suit :
les risques de crédit et de contrepartie représentent 84% des expositions pondérées (dont 37% pour la Banque de détail et Services Financiers Internationaux) ;
le risque de marché représente 3% des expositions pondérées (dont 99% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs) ;
le risque opérationnel représente 13% des expositions pondérées (dont 65% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs).
(En M EUR) |
Crédit du Nord |
Rosbank |
Komerčni Banka |
|||
IRB |
Standard |
IRB |
Standard |
IRB |
Standard |
|
Risques de crédit et risque de contrepartie |
16 982 |
3 136 |
796 |
9 016 |
12 465 |
2 092 |
Souverains |
3 |
0 |
746 |
1 |
65 |
2 |
Établissements |
154 |
3 |
- |
560 |
766 |
244 |
Entreprises |
9 524 |
1 029 |
- |
4 724 |
7 631 |
1 219 |
Clientèle de détail |
5 436 |
956 |
- |
3 316 |
3 882 |
118 |
Actions du portefeuille bancaire |
1 681 |
84 |
49 |
0 |
121 |
0 |
Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit |
- |
1 063 |
- |
415 |
- |
509 |
Titrisation |
186 |
- |
- |
- |
- |
- |
Risque de marché |
85 |
30 |
81 |
|||
Risque opérationnel |
917 |
1 198 |
612 |
|||
TOTAL 2021 |
21 120 |
11 039 |
15 251 |
|||
TOTAL 2020 |
21 409 |
9 652 |
13 217 |
|||