Chapitre

N° tableau

Pilier 3

N° tableau

DEU⁽¹⁾

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Pilier 3

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du DEU⁽¹⁾

Références

réglemen-

taires EBA

1

1

10

Ventilation par pôle des expositions pondérées
par type de risque

5

189

1

2

Qualité des actifs

7

1

3

Coût du risque

7

1

4

Risque de marché : VaR et SVaR

8

1

5

35

Sensibilité de la valeur du Groupe à une variation de taux de +10 pb

9

244

1

6

Indicateurs clés

10

KM1

1

7

TLAC – Indicateurs clés

12

KM2

3

8

1

Actifs et passifs financiers et dérivés impactés
par la réforme des taux d’intérêt de référence

42

172

5

9

2

Différence entre périmètre statutaire et périmètre prudentiel

56

181

5

10

3

Rapprochement entre les fonds propres réglementaires et le bilan dans les états financiers audités

57

182

CC2

5

11

4

Entités exclues du périmètre prudentiel

59

184

5

12

Montant total des instruments de dette assimilés aux fonds propres Tier 1

61

5

13

5

Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres

61

186

5

14

6

Composition de l’exigence prudentielle minimale de capital pour Société Générale

62

186

5

15

7

Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité CRR/CRD4

62

187

5

16

8

Déductions et retraitements prudentiels CET1
au titre de CRR/CRD4

63

187

5

17

9

Vue d’ensemble des expositions pondérées

64

188

OV1

5

18

10

Ventilation par pôle des expositions pondérées par type de risque

65

189

5

19

Contribution des principales filiales aux expositions pondérées (RWA) du Groupe

65

5

20

11

Synthèse du ratio de levier et passage du bilan comptable sur périmètre prudentiel à l’exposition de levier

67

190

5

21

Conglomérat financier – Montant d’exigences de fonds propres et ratio

68

INS2

5

22

Comparaison des fonds propres et des ratios
de solvabilité et de levier avec et sans application des dispositions transitoires IFRS 9

69

IFRS9-FL

5

23

Participations non déduites dans des entreprises d’assurance

69

INS1

5

24

Composition des fonds propres réglementaires

70

CC1

5

25

TLAC – Composition

73

TLAC1

5

26

TLAC – Hiérarchie des créanciers de l’entité de résolution

75

TLAC3

5

27

Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier

77

LR1-LRSUM

5

28

Ratio de levier – Déclaration commune

78

LR2-LRCOM

5

29

Ratio de levier – Ventilation des expositions
au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées)

80

LR3-LRSPL

5

30

Répartition géographique des expositions
de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique

81

CCyB1

5

31

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

82

CCyB2

5

32

Rapprochement du bilan consolidé sous périmètre statutaire et du bilan consolidé sous périmètre prudentiel et affectation dans les catégories de risques réglementaires

83

LI1

5

33

Principales sources de différences entre
les montants d’exposition réglementaire
et les valeurs comptables des états financiers

87

LI2

5

34

Corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente (PVA)

88

PV1

6

35

Agences de notation utilisées en approche standard

96

6

36

13

Champ d’application des approches IRB et standard

96

197

CR6-A

6

37

14

Périmètre d’application des approches IRB
et standard pour le Goupe

97

197

6

38

15

Échelle de notation interne de Société Générale et correspondance indicative avec celle des agences

98

199

6

39

16

Hors clientèle de détail – Principales caractéristiques des modèles et méthodes utilisés

99

200

6

40

19

Clientèle de détail – Principales caractéristiques des modèles et méthodes utilisés

101

203

6

41

Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (échelle de PD fixe) - IRBA

103

CR9

6

42

Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (échelle de PD fixe) - IRBF

107

CR9

6

43

Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément
à l’article 180, paragraphe 1, point F, du CRR) - IRBA

109

CR9.1

6

44

Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément
à l’article 180, paragraphe 1, point F, du CRR) - IRBF

112

CR9.1

6

45

21

Comparaison des paramètres de risque : LGD,
EAD estimées et réalisées – Clientèle de détail

114

205

6

46

Catégories d’expositions

116

6

47

22

Ventilation des expositions (risque de crédit
et risque de contrepartie) des 5 principaux pays par catégorie d’expositions

121

211

6

48

23

Variation des expositions pondérées (RWA)
par approche (risque de crédit et risque de contrepartie)

121

211

6

49

Expositions performantes et non performantes
et provisions correspondantes

124

CR1

6

50

Variations du stock de prêts et avances non performants

126

CR2

6

51

Qualité de crédit des expositions restructurées

126

CQ1

6

52

Qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours d’impayés

128

CQ3

6

53

Qualité de crédit des expositions non performantes par situation géographique

130

CQ4

6

54

Qualité de crédit des prêts et avances accordés
à des entreprises non financières par branche d’activité

134

CQ5

6

55

Sûretés obtenues par prise de possession
et processus d’exécution

136

CQ7

56

Échéance des expositions

137

CR1-A

6

57

12

Techniques d’atténuation du risque de crédit –
Vue d’ensemble

137

195

CR3

6

58

Informations sur les prêts et avances soumis
à des moratoires législatifs et non législatifs

138

6

59

Ventilation des prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs par échéance résiduelle des moratoires

140

6

60

Informations sur les prêts et avances nouvellement consentis fournis dans le cadre des nouveaux régimes de garantie publique applicables introduits en réponse à la crise Covid-19

142

6

61

Exposition, EAD et RWA au titre du risque de crédit par catégorie d’expositions et approche

144

6

62

Approche standard – Exposition au risque de crédit et effets de l’atténuation du risque de crédit (CRM)

145

CR4

6

63

Approche standard – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions réglementaire
et pondération de risque

147

CR5

6

64

Approche interne – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de probabilité de défaut – IRBA

148

CR6

6

65

Approche interne – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de probabilité de défaut – IRBF

155

CR6

6

66

Approche interne – Effet sur les RWA des dérivés
de crédit utilisés comme techniques d’atténuation du risque de crédit

158

CR7

6

67

Approche interne – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit – IRBA

159

CR7-A

6

68

Approche interne – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit – IRBF

161

CR7-A

6

69

État des flux des RWA relatifs aux expositions
au risque de crédit dans le cadre de l’approche interne

162

CR8

6

70

Expositions de financement spécialisé – Approche interne

163

CR10.1-10.4

6

71

Expositions sous forme d’actions faisant l’objet
de la méthode de pondération simple

164

CR10.5

7

72

25

Exposition, EAD et RWA au titre du risque
de contrepartie par catégorie d’expositions
et approche

171

219

7

73

26

Analyse des expositions au risque de contrepartie par approche

172

220

CCR1

7

74

27

Expositions sur les contreparties centrales

173

221

CCR8

7

75

Composition des sûretés pour les expositions
au risque de contrepartie

174

CCR5

7

76

28

Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

174

221

CCR2

7

77

Approche interne – Expositions au risque
de contrepartie par catégorie d’expositions et échelle de probabilité de défaut

175

CCR4

7

78

Approche standard – Expositions au risque
de contrepartie par catégorie d’expositions réglementaire et pondération de risque

177

CCR3

7

79

Expositions sur dérivés de crédit

179

CCR6

7

80

État des flux des RWA relatifs aux expositions
au risque de contrepartie dans le cadre de l’IMM

179

CCR7

8

81

Expositions de titrisation dans le portefeuille
hors négociation

187

SEC1

8

82

Expositions de titrisation dans le portefeuille
de négociation

189

SEC2

8

83

Expositions titrisées par l’établissement – Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique

191

SEC5

8

84

Agences de notation utilisées en titrisation
par type de sous-jacents

192

8

85

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées – établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor

193

SEC3

8

86

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées – établissement agissant en tant qu’investisseur

195

SEC4

9

87

29

VaR réglementaire (dix jours, 99%) et à un jour, 99%

206

227

9

88

30

SVaR réglementaire (dix jours, 99%) et à un jour, 99%

207

229

9

89

31

IRC (99,9%) et CRM (99,9%)

209

230

9

90

32

Expositions pondérées et exigences de fonds propres au titre du risque de marché par composante de risques

210

232

9

91

33

Exigences de fonds propres et expositions pondérées par type de risque de marché

211

232

9

92

Risque de marché dans le cadre de l’approche standard

213

MR1

9

93

Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes

213

MR2-A

9

94

Valeurs de l’approche fondée sur les modèles internes pour les portefeuilles de négociation

214

MR3

9

95

État des flux des RWA relatifs aux expositions
au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes

214

MR2-B

10

96

34

Exigences de fonds propres et expositions pondérées pour risque opérationnel

223

240

OR1

11

97

35

Sensibilité de la valeur du Groupe à une variation de taux de +10 pb

228

244

11

98

36

Sensibilité de la marge d’intérêt du Groupe

228

244

11

99

Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille hors négociation

229

IRRBB1

11

100

37

Sensibilité du ratio Common Equity Tier 1 du Groupe à une variation de la devise de 10%
(en points de base)

230

245

12

101

Actifs grevés et actifs non grevés

235

AE1

12

102

Sûretés reçues

236

AE2

12

103

Sources des charges grevant les actifs

237

AE3

12

104

38

Réserve de liquidité

238

248

12

105

Ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

239

LIQ1

12

106

Ratio de financement stable net (NSFR)

241

LIQ2

12

107

39

Bilan échéancé

243

249