19.2 INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT SUR LES RISQUES
Chapitre |
N° tableau Pilier 3 |
N° tableau DEU (1) |
Titre |
Page Pilier 3 |
Page du DEU(1) |
Références réglemen- taires EBA |
1 |
1 |
10 |
Ventilation par pôle des expositions pondérées |
7 |
204 |
|
1 |
2 |
|
Couverture des engagements douteux |
9 |
|
|
1 |
3 |
|
Coût du risque |
9 |
|
|
1 |
4 |
|
Risque de marché : VaR et SVaR |
10 |
|
|
1 |
5 |
35 |
Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille hors négociation |
12 |
249 |
IRRBB1 |
1 |
6 |
|
Indicateurs clés |
13 |
|
KM1 |
1 |
7 |
|
TLAC – Indicateurs clés |
15 |
|
KM2 |
3 |
8 |
1 |
Actifs et passifs financiers et dérivés impactés |
44 |
187 |
|
5 |
9 |
2 |
Différence entre périmètre statutaire et périmètre prudentiel |
56 |
196 |
|
5 |
10 |
3 |
Rapprochement entre les fonds propres réglementaires et le bilan dans les états financiers audités |
56 |
197 |
CC2 |
5 |
11 |
4 |
Entités exclues du périmètre prudentiel |
58 |
199 |
|
5 |
12 |
|
Montant total des instruments de dette assimilés aux fonds propres Tier 1 |
61 |
|
|
5 |
13 |
5 |
Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres |
61 |
201 |
|
5 |
14 |
6 |
Composition de l’exigence prudentielle minimale de capital pour Société Générale |
62 |
201 |
|
5 |
15 |
7 |
Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité |
62 |
202 |
|
5 |
16 |
8 |
Déductions et retraitements prudentiels CET1 |
63 |
202 |
|
5 |
17 |
9 |
Vue d’ensemble des expositions pondérées |
64 |
203 |
OV1 |
5 |
18 |
10 |
Ventilation par pôle des expositions pondérées par type de risque |
65 |
204 |
|
5 |
19 |
|
Contribution des principales filiales aux expositions pondérées (RWA) du Groupe |
65 |
|
|
5 |
20 |
11 |
Synthèse du ratio de levier et passage du bilan comptable sur périmètre prudentiel à l’exposition de levier |
67 |
205 |
|
5 |
21 |
|
Conglomérat financier – Montant d’exigences de fonds propres et ratio |
68 |
|
INS2 |
5 |
22 |
|
Comparaison des fonds propres et des ratios |
69 |
|
IFRS9-FL |
5 |
23 |
|
Participations non déduites dans des entreprises d’assurance |
69 |
|
INS1 |
5 |
24 |
|
Composition des fonds propres réglementaires |
70 |
|
CC1 |
5 |
25 |
|
TLAC – Composition |
74 |
|
TLAC1 |
5 |
26 |
|
TLAC – Hiérarchie des créanciers de l’entité de résolution |
75 |
|
TLAC3 |
5 |
27 |
|
Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier |
77 |
|
LR1-LRSUM |
5 |
28 |
|
Ratio de levier – Déclaration commune |
78 |
|
LR2-LRCOM |
5 |
29 |
|
Ratio de levier – Ventilation des expositions |
80 |
|
LR3-LRSPL |
5 |
30 |
|
Répartition géographique des expositions |
81 |
|
CCyB1 |
5 |
31 |
|
Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement |
82 |
|
CCyB2 |
5 |
32 |
|
Rapprochement du bilan consolidé sous périmètre statutaire et du bilan consolidé sous périmètre prudentiel et affectation dans les catégories de risques réglementaires |
83 |
|
LI1 |
5 |
33 |
|
Principales sources de différences entre |
87 |
|
LI2 |
5 |
34 |
|
Corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente (PVA) |
89 |
|
PV1 |
6 |
35 |
|
Agences de notation utilisées en approche standard |
98 |
|
|
6 |
36 |
13 |
Champ d’application des approches IRB et standard |
98 |
212 |
CR6-A |
6 |
37 |
14 |
Périmètre d’application des approches IRB |
99 |
212 |
|
6 |
38 |
15 |
Échelle de notation interne de Société Générale |
100 |
214 |
|
6 |
39 |
16 |
Hors clientèle de détail – Principales caractéristiques des modèles et méthodes utilisés |
101 |
215 |
|
6 |
40 |
19 |
Comparaison des paramètres de risque : LGD estimées et des valeurs réalisées hors clientèle de détail |
102 |
218 |
|
6 |
41 |
20 |
Clientèle de détail – Principales caractéristiques des modèles et méthodes utilisés |
103 |
219 |
|
6 |
42 |
|
Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (échelle de PD fixe) - IRBA |
104 |
|
CR9 |
6 |
43 |
|
Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (échelle de PD fixe) - IRBF |
108 |
|
CR9 |
6 |
44 |
|
Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément |
110 |
|
CR9.1 |
6 |
45 |
|
Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément |
113 |
|
CR9.1 |
6 |
46 |
21 |
Comparaison des paramètres de risque : LGD, |
114 |
220 |
|
6 |
47 |
|
Catégories d’expositions |
116 |
|
|
6 |
48 |
23 |
Variation des expositions pondérées (RWA) |
118 |
224 |
|
6 |
49 |
|
Expositions performantes et non performantes |
121 |
|
CR1 |
6 |
50 |
|
Variations du stock de prêts et avances non performants |
123 |
|
CR2 |
6 |
51 |
|
Qualité de crédit des expositions restructurées |
123 |
|
CQ1 |
6 |
52 |
|
Qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours d’impayés |
125 |
|
CQ3 |
6 |
53 |
|
Qualité de crédit des expositions non performantes par situation géographique |
127 |
|
CQ4 |
6 |
54 |
|
Qualité de crédit des prêts et avances accordés |
131 |
|
CQ5 |
6 |
55 |
|
Sûretés obtenues par prise de possession |
133 |
|
CQ7 |
6 |
56 |
|
Échéance des expositions |
134 |
|
CR1-A |
6 |
57 |
12 |
Techniques d’atténuation du risque de crédit – |
134 |
210 |
CR3 |
6 |
58 |
|
Informations sur les prêts et avances soumis |
135 |
|
|
6 |
59 |
|
Ventilation des prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs par échéance résiduelle des moratoires |
136 |
|
|
6 |
60 |
|
Informations sur les prêts et avances nouvellement consentis fournis dans le cadre des nouveaux régimes de garantie publique applicables introduits en réponse à la crise Covid-19 |
137 |
|
|
6 |
61 |
|
Exposition, EAD et RWA au titre du risque de crédit par catégorie d’expositions et approche |
138 |
|
|
6 |
62 |
|
Approche standard – Exposition au risque de crédit et effets de l’atténuation du risque de crédit (CRM) |
139 |
|
CR4 |
6 |
63 |
|
Approche standard – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions réglementaire |
142 |
|
CR5 |
6 |
64 |
|
Approche interne – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de probabilité de défaut – IRBA |
143 |
|
CR6 |
6 |
65 |
|
Approche interne – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de probabilité de défaut – IRBF |
151 |
|
CR6 |
6 |
66 |
|
Approche interne – Effet sur les RWA des dérivés |
155 |
|
CR7 |
6 |
67 |
|
Approche interne – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit – IRBA |
156 |
|
CR7-A |
6 |
68 |
|
Approche interne – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit – IRBF |
158 |
|
CR7-A |
6 |
69 |
|
État des flux des RWA relatifs aux expositions |
159 |
|
CR8 |
6 |
70 |
|
Expositions de financement spécialisé – Approche interne |
160 |
|
CR10.1-10.4 |
6 |
71 |
|
Expositions sous forme d’actions faisant l’objet |
161 |
|
CR10.5 |
7 |
72 |
26 |
Exposition, EAD et RWA au titre du risque |
170 |
232 |
|
7 |
73 |
27 |
Analyse des expositions au risque de contrepartie par approche |
171 |
233 |
CCR1 |
7 |
74 |
28 |
Expositions sur les contreparties centrales |
172 |
234 |
CCR8 |
7 |
75 |
|
Composition des sûretés pour les expositions |
173 |
|
CCR5 |
7 |
76 |
29 |
Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA |
173 |
234 |
CCR2 |
7 |
77 |
|
Approche interne – Expositions au risque |
174 |
|
CCR4 |
7 |
78 |
|
Approche standard – Expositions au risque |
176 |
|
CCR3 |
7 |
79 |
|
Expositions sur dérivés de crédit |
177 |
|
CCR6 |
7 |
80 |
|
État des flux des RWA relatifs aux expositions |
178 |
|
CCR7 |
8 |
81 |
|
Qualité des positions de titrisation conservées ou acquises |
185 |
|
|
8 |
82 |
|
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation |
187 |
|
SEC1 |
8 |
83 |
|
Expositions de titrisation dans le portefeuille |
188 |
|
SEC2 |
8 |
84 |
|
Expositions titrisées par l’établissement – Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique |
189 |
|
SEC5 |
8 |
85 |
|
Agences de notation utilisées en titrisation |
191 |
|
|
8 |
86 |
|
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées – établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor |
192 |
|
SEC3 |
8 |
87 |
|
Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées – établissement agissant en tant qu’investisseur |
194 |
|
SEC4 |
9 |
88 |
30 |
VaR réglementaire (dix jours, 99%) et à un jour, 99% |
206 |
240 |
|
9 |
89 |
31 |
SVaR réglementaire (dix jours, 99%) et à un jour, 99% |
207 |
242 |
|
9 |
90 |
32 |
IRC (99,9%) et CRM (99,9%) |
208 |
243 |
|
9 |
91 |
33 |
Expositions pondérées et exigences de fonds propres au titre du risque de marché par composante de risques |
210 |
245 |
|
9 |
92 |
34 |
Exigences de fonds propres et expositions pondérées par type de risque de marché |
210 |
245 |
|
9 |
93 |
|
Risque de marché dans le cadre de l’approche standard |
212 |
|
MR1 |
9 |
94 |
|
Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes |
212 |
|
MR2-A |
9 |
95 |
|
Valeurs de l’approche fondée sur les modèles internes pour les portefeuilles de négociation |
213 |
|
MR3 |
9 |
96 |
|
État des flux des RWA relatifs aux expositions |
213 |
|
MR2-B |
10 |
97 |
39 |
Exigences de fonds propres et expositions pondérées pour risque opérationnel |
223 |
263 |
OR1 |
11 |
98 |
35 |
Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille hors négociation |
228 |
249 |
IRRBB1 |
11 |
99 |
36 |
Sensibilité du ratio Common Equity Tier 1 du Groupe à une variation de la devise de 10% |
229 |
250 |
|
12 |
100 |
|
Actifs grevés et actifs non grevés |
235 |
|
AE1 |
12 |
101 |
|
Sûretés reçues |
236 |
|
AE2 |
12 |
102 |
|
Sources des charges grevant les actifs |
237 |
|
AE3 |
12 |
103 |
37 |
Réserve de liquidité |
238 |
253 |
|
12 |
104 |
|
Ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) |
239 |
|
LIQ1 |
12 |
105 |
|
Ratio de financement stable net (NSFR) |
241 |
|
LIQ2 |
12 |
106 |
38 |
Bilan échéancé |
243 |
254 |
|
14 |
107 |
|
Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle |
262 |
|
modele 1 |
14 |
108 |
|
Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés |
266 |
|
modele 2 |
14 |
109 |
|
Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone |
267 |
|
modele 4 |
14 |
110 |
|
Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique |
268 |
|
modele 5 |
14 |
111 |
|
Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852 |
274 |
|
modele 10 |
(1)
Document d’enregistrement universel. |