Chapitre

N° tableau

Pilier 3

N° tableau

DEU ⁽¹⁾

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Pilier 3

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du DEU⁽¹⁾

Références

réglemen-

taires EBA

1

1

10

Ventilation par pôle des expositions pondérées
par type de risque

7

204

1

2

Couverture des engagements douteux

9

1

3

Coût du risque

9

1

4

Risque de marché : VaR et SVaR

10

1

5

35

Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille hors négociation

12

249

IRRBB1

1

6

Indicateurs clés

13

KM1

1

7

TLAC – Indicateurs clés

15

KM2

3

8

1

Actifs et passifs financiers et dérivés impactés
par la réforme des taux d’intérêt de référence

44

187

5

9

2

Différence entre périmètre statutaire et périmètre prudentiel

56

196

5

10

3

Rapprochement entre les fonds propres réglementaires et le bilan dans les états financiers audités

56

197

CC2

5

11

4

Entités exclues du périmètre prudentiel

58

199

5

12

Montant total des instruments de dette assimilés aux fonds propres Tier 1

61

5

13

5

Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres

61

201

5

14

6

Composition de l’exigence prudentielle minimale de capital pour Société Générale

62

201

5

15

7

Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité

62

202

5

16

8

Déductions et retraitements prudentiels CET1

63

202

5

17

9

Vue d’ensemble des expositions pondérées

64

203

OV1

5

18

10

Ventilation par pôle des expositions pondérées par type de risque

65

204

5

19

Contribution des principales filiales aux expositions pondérées (RWA) du Groupe

65

5

20

11

Synthèse du ratio de levier et passage du bilan comptable sur périmètre prudentiel à l’exposition de levier

67

205

5

21

Conglomérat financier – Montant d’exigences de fonds propres et ratio

68

INS2

5

22

Comparaison des fonds propres et des ratios
de solvabilité et de levier avec et sans application des dispositions transitoires IFRS 9

69

IFRS9-FL

5

23

Participations non déduites dans des entreprises d’assurance

69

INS1

5

24

Composition des fonds propres réglementaires

70

CC1

5

25

TLAC – Composition

74

TLAC1

5

26

TLAC – Hiérarchie des créanciers de l’entité de résolution

75

TLAC3

5

27

Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier

77

LR1-LRSUM

5

28

Ratio de levier – Déclaration commune

78

LR2-LRCOM

5

29

Ratio de levier – Ventilation des expositions
au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées)

80

LR3-LRSPL

5

30

Répartition géographique des expositions
de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique

81

CCyB1

5

31

Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

82

CCyB2

5

32

Rapprochement du bilan consolidé sous périmètre statutaire et du bilan consolidé sous périmètre prudentiel et affectation dans les catégories de risques réglementaires

83

LI1

5

33

Principales sources de différences entre
les montants d’exposition réglementaire
et les valeurs comptables des états financiers

87

LI2

5

34

Corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente (PVA)

89

PV1

6

35

Agences de notation utilisées en approche standard

98

6

36

13

Champ d’application des approches IRB et standard

98

212

CR6-A

6

37

14

Périmètre d’application des approches IRB
et standard pour le Goupe

99

212

6

38

15

Échelle de notation interne de Société Générale
et correspondance indicative avec celle des agences

100

214

6

39

16

Hors clientèle de détail – Principales caractéristiques des modèles et méthodes utilisés

101

215

6

40

19

Comparaison des paramètres de risque : LGD estimées et des valeurs réalisées hors clientèle de détail

102

218

6

41

20

Clientèle de détail – Principales caractéristiques des modèles et méthodes utilisés

103

219

6

42

Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (échelle de PD fixe) - IRBA

104

CR9

6

43

Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (échelle de PD fixe) - IRBF

108

CR9

6

44

Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément
à l’article 180, paragraphe 1, point F, du CRR) - IRBA

110

CR9.1

6

45

Contrôle à posteriori des PD par catégorie d’expositions (uniquement pour les estimations de PD conformément
à l’article 180, paragraphe 1, point F, du CRR) - IRBF

113

CR9.1

6

46

21

Comparaison des paramètres de risque : LGD,
EAD estimées et réalisées – Clientèle de détail

114

220

6

47

Catégories d’expositions

116

6

48

23

Variation des expositions pondérées (RWA)
par approche (risque de crédit et risque de contrepartie)

118

224

6

49

Expositions performantes et non performantes
et provisions correspondantes

121

CR1

6

50

Variations du stock de prêts et avances non performants

123

CR2

6

51

Qualité de crédit des expositions restructurées

123

CQ1

6

52

Qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours d’impayés

125

CQ3

6

53

Qualité de crédit des expositions non performantes par situation géographique

127

CQ4

6

54

Qualité de crédit des prêts et avances accordés
à des entreprises non financières par branche d’activité

131

CQ5

6

55

Sûretés obtenues par prise de possession
et processus d’exécution

133

CQ7

6

56

Échéance des expositions

134

CR1-A

6

57

12

Techniques d’atténuation du risque de crédit –
Vue d’ensemble

134

210

CR3

6

58

Informations sur les prêts et avances soumis
à des moratoires législatifs et non législatifs

135

6

59

Ventilation des prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs par échéance résiduelle des moratoires

136

6

60

Informations sur les prêts et avances nouvellement consentis fournis dans le cadre des nouveaux régimes de garantie publique applicables introduits en réponse à la crise Covid-19

137

6

61

Exposition, EAD et RWA au titre du risque de crédit par catégorie d’expositions et approche

138

6

62

Approche standard – Exposition au risque de crédit et effets de l’atténuation du risque de crédit (CRM)

139

CR4

6

63

Approche standard – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions réglementaire
et pondération de risque

142

CR5

6

64

Approche interne – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de probabilité de défaut – IRBA

143

CR6

6

65

Approche interne – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de probabilité de défaut – IRBF

151

CR6

6

66

Approche interne – Effet sur les RWA des dérivés
de crédit utilisés comme techniques d’atténuation du risque de crédit

155

CR7

6

67

Approche interne – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit – IRBA

156

CR7-A

6

68

Approche interne – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit – IRBF

158

CR7-A

6

69

État des flux des RWA relatifs aux expositions
au risque de crédit dans le cadre de l’approche interne

159

CR8

6

70

Expositions de financement spécialisé – Approche interne

160

CR10.1-10.4

6

71

Expositions sous forme d’actions faisant l’objet
de la méthode de pondération simple

161

CR10.5

7

72

26

Exposition, EAD et RWA au titre du risque
de contrepartie par catégorie d’expositions
et approche

170

232

7

73

27

Analyse des expositions au risque de contrepartie par approche

171

233

CCR1

7

74

28

Expositions sur les contreparties centrales

172

234

CCR8

7

75

Composition des sûretés pour les expositions
au risque de contrepartie

173

CCR5

7

76

29

Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

173

234

CCR2

7

77

Approche interne – Expositions au risque
de contrepartie par catégorie d’expositions et échelle de probabilité de défaut

174

CCR4

7

78

Approche standard – Expositions au risque
de contrepartie par catégorie d’expositions réglementaire et pondération de risque

176

CCR3

7

79

Expositions sur dérivés de crédit

177

CCR6

7

80

État des flux des RWA relatifs aux expositions
au risque de contrepartie dans le cadre de l’IMM

178

CCR7

8

81

Qualité des positions de titrisation conservées ou acquises

185

8

82

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation

187

SEC1

8

83

Expositions de titrisation dans le portefeuille
de négociation

188

SEC2

8

84

Expositions titrisées par l’établissement – Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique

189

SEC5

8

85

Agences de notation utilisées en titrisation
par type de sous-jacents

191

8

86

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées – établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor

192

SEC3

8

87

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées – établissement agissant en tant qu’investisseur

194

SEC4

9

88

30

VaR réglementaire (dix jours, 99%) et à un jour, 99%

206

240

9

89

31

SVaR réglementaire (dix jours, 99%) et à un jour, 99%

207

242

9

90

32

IRC (99,9%) et CRM (99,9%)

208

243

9

91

33

Expositions pondérées et exigences de fonds propres au titre du risque de marché par composante de risques

210

245

9

92

34

Exigences de fonds propres et expositions pondérées par type de risque de marché

210

245

9

93

Risque de marché dans le cadre de l’approche standard

212

MR1

9

94

Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes

212

MR2-A

9

95

Valeurs de l’approche fondée sur les modèles internes pour les portefeuilles de négociation

213

MR3

9

96

État des flux des RWA relatifs aux expositions
au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes

213

MR2-B

10

97

39

Exigences de fonds propres et expositions pondérées pour risque opérationnel

223

263

OR1

11

98

35

Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille hors négociation

228

249

IRRBB1

11

99

36

Sensibilité du ratio Common Equity Tier 1 du Groupe à une variation de la devise de 10%
(en points de base)

229

250

12

100

Actifs grevés et actifs non grevés

235

AE1

12

101

Sûretés reçues

236

AE2

12

102

Sources des charges grevant les actifs

237

AE3

12

103

37

Réserve de liquidité

238

253

12

104

Ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

239

LIQ1

12

105

Ratio de financement stable net (NSFR)

241

LIQ2

12

106

38

Bilan échéancé

243

254

14

107

Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

262

modele 1

14

108

Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés

266

modele 2

14

109

Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque de transition potentiellement lié au changement climatique : Expositions sur les 20 plus grandes entreprises à forte intensité de carbone

267

modele 4

14

110

Portefeuille bancaire — Indicateurs du risque physique potentiellement lié au changement climatique : Expositions soumises à un risque physique

268

modele 5

14

111

Autres mesures d’atténuation du changement climatique non couvertes dans le règlement (UE) 2020/852

274

modele 10