1.8   INDICATEURS CLÉS

 

(En M EUR)

 

31.12.2021

30.09.2021

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

FONDS PROPRES DISPONIBLES (MONTANTS)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

49 835

47 752

48 315

47 082

47 290

2

Fonds propres de catégorie 1

57 907

55 620

57 258

55 318

56 179

3

Fonds propres totaux

68 487

66 432

69 331

66 858

67 584

EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA)

4

Montant total de RWA

363 371

363 508

361 488

353 063

351 852

RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

13,71%

13,14%

13,37%

13,34%

13,44%

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

15,94%

15,30%

15,84%

15,67%

15,97%

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

18,85%

18,28%

19,18%

18,94%

19,21%

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)(1)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) 

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

EU 7b

dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 (%)

0,98%

0,98%

0,98%

0,98%

0,98%

EU 7c

dont à satisfaire avec des fonds propres
de catégorie 1 (%)

1,31%

1,31%

1,31%

1,31%

1,31%

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

9,75%

9,75%

9,75%

9,75%

9,75%

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre (%)

-

-

-

-

-

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (%)

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

-

-

-

-

-

10

Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (%)

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d’importance systémique (%)

-

-

-

-

-

11

Exigence globale de coussin (%)

3,54%

3,54%

3,54%

3,54%

3,54%

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

13,29%

13,29%

13,29%

13,29%

13,29%

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

8,23%

7,65%

7,88%

 

 

(1)

https://www.societegenerale.com/fr/actualites/communiques-de-presse/cession-des-activites-de-gestion-dactifs-operees-par-lyxor-amundi.

(En M EUR)

 

31.12.2021

30.09.2021

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

RATIO DE LEVIER

13

Mesure de l’exposition totale(2)

1 189 253

1 263 831

1 243 050

1 241 437

1 178 543

14

Ratio de levier (%)

4,87%

4,40%

4,61%

4,46%

4,77%

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF
(EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE)

EU 14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) 

-

-

-

 

 

EU 14b

dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 (%)

-

-

-

 

 

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)(3)

3,09%

3,09%

3,09%

 

 

EXIGENCE DE COUSSIN LIÉ AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE
(EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE)

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

-

-

-

 

 

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)(3)

3,09%

3,09%

3,09%

 

 

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée – moyenne)

229 464

228 704

224 460

217 669

204 815

EU 16a

Sorties de trésorerie – Valeur pondérée totale 

395 120

380 694

365 861

357 186

356 100

EU 16b

Entrées de trésorerie – Valeur pondérée totale 

226 434

218 257

215 876

218 961

227 719

16

Sorties de trésorerie nettes totales
(valeur ajustée)

168 687

162 438

149 984

138 226

128 381

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

135,95%

141,15%

151,41%

159,23%

160,14%

RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET

18

Financement stable disponible total

619 442

598 266

597 160

 

 

19

Financement stable requis total

561 043

567 222

555 238

 

 

20

Ratio NSFR (%)

110,41%

105,47%

107,55%

 

 

(1)

À compter du 1er mars 2022, l’exigence de fonds propres applicable au groupe Société Générale au titre du Pilier 2 s’élèvera à 2,12% (dont 1,19% en CET1), portant l’exigence de fonds propres SREP totale à 10,12%.

(2)

La mesure de l’exposition de levier tient compte, sur tout l’historique considéré, de l’option d’exemption temporaire de certaines expositions banques centrales permise par la réglementation européenne.

(3)

L’exigence de ratio de levier applicable au groupe Société Générale est de 3,09% (rehaussement de l’exigence réglementaire initiale de 3% en lien avec l’exemption banques centrales susmentionnée).

(En M EUR)

TLAC

31.12.2021

30.09.2021

30.06.2021

31.03.2021

31.12.2020

FONDS PROPRES ET INSTRUMENTS DE DETTES ÉLIGIBLES, RATIOS ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS(1)

1

Fonds propres et instruments de dettes éligibles

113 098

107 817

110 318

108 915

108 871

2

Montant total d’expositions pondérées (RWA)
du Groupe

363 371

363 508

361 488

353 063

351 852

3

Fonds propres et instruments de dettes éligibles en pourcentage des RWA

31,12%

29,66%

30,52%

30,85%

30,94%

4

Mesure totale de l’exposition aux fins du ratio
de levier

1 189 253

1 263 831

1 243 050

1 241 437

1 178 543

5

Fonds propres et instruments de dettes éligibles
en pourcentage de l’exposition de levier

9,51%

8,53%

8,87%

8,77%

9,24%

6a

Application de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 2019/876, article 72 ter, paragraphe 4

Non

Non

Non

Non

Non

6b

En cas d’application du paragraphe 3 de l’article
72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, montant total des dettes senior préférées éligibles au ratio TLAC

6 921

5 571

5 910

7 300

8 289

6c

En cas d’application du paragraphe 3 de l’article
72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, part des dettes senior préférées utilisées dans le calcul
du ratio TLAC

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(1)

Avec prise en compte des dispositions transitoires IFRS 9 sur tout l’historique considéré.

 

Le Groupe présente, au 31 décembre 2021, un ratio TLAC de 31,1% des expositions pondérées (RWA) en utilisant l’option des dettes senior préférées dans la limite de 2,5% des RWA (ratio de 29,2% sans prise en compte de cette option), pour une exigence réglementaire de 19,5%, et de 9,5% de l’exposition de levier pour une exigence réglementaire de 6%.