1.8 INDICATEURS CLÉS

(En M EUR)

 

31.12.2022

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

FONDS PROPRES DISPONIBLES (MONTANTS)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

48 639

47 614

47 254

48 211

49 835

2

Fonds propres de catégorie 1

58 727

57 053

56 024

56 443

57 907

3

Fonds propres totaux

69 724

69 444

67 835

66 990

68 487

EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA)

4

Montant total de RWA

360 465

371 645

367 637

376 636

363 371

RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

13,49%

12,81%

12,85%

12,80%

13,71%

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

16,29%

15,35%

15,24%

14,99%

15,94%

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

19,34%

18,69%

18,45%

17,79%

18,85%

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)(1)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) 

2,12%

2,12%

2,12%

2,12%

1,75%

EU 7b

dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 (%)

1,19%

1,19%

1,19%

1,19%

0,98%

EU 7c

dont à satisfaire avec des fonds propres
de catégorie 1 (%)

1,59%

1,59%

1,59%

1,59%

1,31%

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

10,12%

10,12%

10,12%

10,12%

9,75%

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre (%)

-

-

-

-

-

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (%)

0,16%

0,08%

0,05%

0,04%

0,04%

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

-

-

-

-

-

10

Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (%)

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d’importance systémique (%)

-

-

-

-

-

11

Exigence globale de coussin (%)

3,66%

3,58%

3,55%

3,54%

3,54%

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

13,78%

13,70%

13,67%

13,66%

13,29%

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

7,80%

7,12%

7,16%

7,11%

8,23%

RATIO DE LEVIER

13

Mesure de l’exposition totale(2)

1 344 870

1 392 918 

1 382 334

1 319 813

1 189 253

14

Ratio de levier (%)

4,37%

4,10%

4,05%

4,28%

4,87%

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE)

EU 14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) 

-

-

-

-

-

EU 14b

dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 (%)

-

-

-

-

-

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)(3)

3,00%

3,00%

3,00%

3,09%

3,09%

EXIGENCE DE COUSSIN LIÉ AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE)

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

-

-

-

-

-

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)(3)

3,00%

3,00%

3,00%

3,09%

3,09%

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée – moyenne)

246 749

242 177

238 136

235 333

229 464

EU 16a

Sorties de trésorerie – Valeur pondérée totale 

413 693

434 078

420 815

409 590

395 120

EU 16b

Entrées de trésorerie – Valeur pondérée totale 

233 039

258 705

245 812

235 158

226 434

16

Sorties de trésorerie nettes totales
(valeur ajustée)

174 670

 175 377

175 003

174 432

168 687

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

141,41%

138,05%

136,00%

134,72%

135,95%

RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET

18

Financement stable disponible total

617 491

617 615

615 879

629 042

619 442

19

Financement stable requis total

543 549

548 457

549 492

561 828

561 043

20

Ratio NSFR (%)

113,60%

112,61%

112,08%

111,96%

110,41%

(1)

L’exigence de fonds propres applicable au groupe Société Générale au titre du Pilier 2 s’élève à 2,12% (dont 1,19% en CET1) jusqu’au 31/12/2022, portant l’exigence de fonds propres SREP totale à 10,12%.

(2)

La mesure de l’exposition de levier tient compte, sur tout l’historique considéré, de l’option d’exemption temporaire de certaines expositions banques centrales permise par la réglementation européenne.

(3)

L’exigence de ratio de levier applicable au groupe Société Générale est de 3,09% (rehaussement de l’exigence réglementaire initiale de 3% en lien avec l’exemption banques centrales susmentionnée) jusqu’au 31/03/2022, puis est de 3% à compter du 30/06/2022.

(En M EUR)

TLAC

31.12.2022

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

FONDS PROPRES ET INSTRUMENTS DE DETTES ÉLIGIBLES, RATIOS ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS(1)

1

Fonds propres et instruments de dettes éligibles

121 249

119 337

116 539

114 436

113 098

2

Montant total d’expositions pondérées (RWA)
du Groupe

360 465

371 645

367 637

376 636

363 371

3

Fonds propres et instruments de dettes éligibles en pourcentage des RWA

33,64%

32,11%

31,70%

30,38%

31,12%

4

Mesure totale de l’exposition aux fins du ratio
de levier

1344 870

1392 918

1 382 334

1 319 813

1 189 253

5

Fonds propres et instruments de dettes éligibles
en pourcentage de l’exposition de levier

9,02%

8,57%

8,43%

8,67%

9,51%

6a

Application de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 2019/876, article 72 ter, paragraphe 4

Non

Non

Non

Non

Non

6b

En cas d’application du paragraphe 3 de l’article
72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, montant total des dettes senior préférées éligibles au ratio TLAC

11 430

9 287

9 023

7 114

6 921

6c

En cas d’application du paragraphe 3 de l’article
72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, part des dettes senior préférées utilisées dans le calcul
du ratio TLAC

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(1)

Avec prise en compte des dispositions transitoires IFRS 9 sur tout l’historique considéré.

Le Groupe présente, au 31 décembre 2022, un ratio TLAC de 33,64% des expositions pondérées (RWA) en utilisant l’option des dettes senior préférées dans la limite de 3,5% des RWA (ratio de 30,47% sans prise en compte de cette option), pour une exigence réglementaire de 21,66%, et de 9,02% de l’exposition de levier pour une exigence réglementaire de 6,75%.