1.8 INDICATEURS CLÉS
(En M EUR) |
|
31.12.2022 |
30.09.2022 |
30.06.2022 |
31.03.2022 |
31.12.2021 |
FONDS PROPRES DISPONIBLES (MONTANTS) |
||||||
1 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
48 639 |
47 614 |
47 254 |
48 211 |
49 835 |
2 |
Fonds propres de catégorie 1 |
58 727 |
57 053 |
56 024 |
56 443 |
57 907 |
3 |
Fonds propres totaux |
69 724 |
69 444 |
67 835 |
66 990 |
68 487 |
EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA) |
||||||
4 |
Montant total de RWA |
360 465 |
371 645 |
367 637 |
376 636 |
363 371 |
RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA) |
||||||
5 |
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) |
13,49% |
12,81% |
12,85% |
12,80% |
13,71% |
6 |
Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) |
16,29% |
15,35% |
15,24% |
14,99% |
15,94% |
7 |
Ratio de fonds propres totaux (%) |
19,34% |
18,69% |
18,45% |
17,79% |
18,85% |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)(1) |
||||||
EU 7a |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) |
2,12% |
2,12% |
2,12% |
2,12% |
1,75% |
EU 7b |
dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 (%) |
1,19% |
1,19% |
1,19% |
1,19% |
0,98% |
EU 7c |
dont à satisfaire avec des fonds propres |
1,59% |
1,59% |
1,59% |
1,59% |
1,31% |
EU 7d |
Exigences totales de fonds propres SREP (%) |
10,12% |
10,12% |
10,12% |
10,12% |
9,75% |
EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA) |
||||||
8 |
Coussin de conservation des fonds propres (%) |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
EU 8a |
Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (%) |
0,16% |
0,08% |
0,05% |
0,04% |
0,04% |
EU 9a |
Coussin pour le risque systémique (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (%) |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
EU 10a |
Coussin pour les autres établissements d’importance systémique (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Exigence globale de coussin (%) |
3,66% |
3,58% |
3,55% |
3,54% |
3,54% |
EU 11a |
Exigences globales de fonds propres (%) |
13,78% |
13,70% |
13,67% |
13,66% |
13,29% |
12 |
Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) |
7,80% |
7,12% |
7,16% |
7,11% |
8,23% |
RATIO DE LEVIER |
||||||
13 |
Mesure de l’exposition totale(2) |
1 344 870 |
1 392 918 |
1 382 334 |
1 319 813 |
1 189 253 |
14 |
Ratio de levier (%) |
4,37% |
4,10% |
4,05% |
4,28% |
4,87% |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE) |
||||||
EU 14a |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
EU 14b |
dont à satisfaire avec des fonds propres CET1 (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
EU 14c |
Exigences de ratio de levier SREP totales (%)(3) |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,09% |
3,09% |
EXIGENCE DE COUSSIN LIÉ AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE) |
||||||
EU 14d |
Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
EU 14e |
Exigence de ratio de levier globale (%)(3) |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,09% |
3,09% |
RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ |
||||||
15 |
Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée – moyenne) |
246 749 |
242 177 |
238 136 |
235 333 |
229 464 |
EU 16a |
Sorties de trésorerie – Valeur pondérée totale |
413 693 |
434 078 |
420 815 |
409 590 |
395 120 |
EU 16b |
Entrées de trésorerie – Valeur pondérée totale |
233 039 |
258 705 |
245 812 |
235 158 |
226 434 |
16 |
Sorties de trésorerie nettes totales |
174 670 |
175 377 |
175 003 |
174 432 |
168 687 |
17 |
Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) |
141,41% |
138,05% |
136,00% |
134,72% |
135,95% |
RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET |
||||||
18 |
Financement stable disponible total |
617 491 |
617 615 |
615 879 |
629 042 |
619 442 |
19 |
Financement stable requis total |
543 549 |
548 457 |
549 492 |
561 828 |
561 043 |
20 |
Ratio NSFR (%) |
113,60% |
112,61% |
112,08% |
111,96% |
110,41% |
(1)
L’exigence de fonds propres applicable au groupe Société Générale au titre du Pilier 2 s’élève à 2,12% (dont 1,19% en CET1) jusqu’au 31/12/2022, portant l’exigence de fonds propres SREP totale à 10,12%. (2)
La mesure de l’exposition de levier tient compte, sur tout l’historique considéré, de l’option d’exemption temporaire de certaines expositions banques centrales permise par la réglementation européenne. (3)
L’exigence de ratio de levier applicable au groupe Société Générale est de 3,09% (rehaussement de l’exigence réglementaire initiale de 3% en lien avec l’exemption banques centrales susmentionnée) jusqu’au 31/03/2022, puis est de 3% à compter du 30/06/2022. |
||||||
(En M EUR) |
TLAC |
|||||
31.12.2022 |
30.09.2022 |
30.06.2022 |
31.03.2022 |
31.12.2021 |
||
FONDS PROPRES ET INSTRUMENTS DE DETTES ÉLIGIBLES, RATIOS ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS(1) |
||||||
1 |
Fonds propres et instruments de dettes éligibles |
121 249 |
119 337 |
116 539 |
114 436 |
113 098 |
2 |
Montant total d’expositions pondérées (RWA) |
360 465 |
371 645 |
367 637 |
376 636 |
363 371 |
3 |
Fonds propres et instruments de dettes éligibles en pourcentage des RWA |
33,64% |
32,11% |
31,70% |
30,38% |
31,12% |
4 |
Mesure totale de l’exposition aux fins du ratio |
1344 870 |
1392 918 |
1 382 334 |
1 319 813 |
1 189 253 |
5 |
Fonds propres et instruments de dettes éligibles |
9,02% |
8,57% |
8,43% |
8,67% |
9,51% |
6a |
Application de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 2019/876, article 72 ter, paragraphe 4 |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
6b |
En cas d’application du paragraphe 3 de l’article |
11 430 |
9 287 |
9 023 |
7 114 |
6 921 |
6c |
En cas d’application du paragraphe 3 de l’article |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
(1)
Avec prise en compte des dispositions transitoires IFRS 9 sur tout l’historique considéré. |
||||||
Le Groupe présente, au 31 décembre 2022, un ratio TLAC de 33,64% des expositions pondérées (RWA) en utilisant l’option des dettes senior préférées dans la limite de 3,5% des RWA (ratio de 30,47% sans prise en compte de cette option), pour une exigence réglementaire de 21,66%, et de 9,02% de l’exposition de levier pour une exigence réglementaire de 6,75%.