7.4 INFORMATIONS QUANTITATIVES
TABLEAU 72 : EXPOSITION, EAD ET RWA AU TITRE DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET APPROCHE |
(En M EUR) |
31.12.2022 |
||||||||
IRB |
Standard |
Total |
|||||||
Catégories d’expositions |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Souverains |
44 698 |
44 696 |
235 |
2 551 |
2 551 |
33 |
47 249 |
47 247 |
267 |
Établissements |
18 979 |
18 994 |
3 574 |
31 948 |
32 019 |
613 |
50 927 |
51 013 |
4 187 |
Entreprises |
55 555 |
55 543 |
13 027 |
2 972 |
2 901 |
2 808 |
58 527 |
58 444 |
15 835 |
Clientèle de détail |
68 |
68 |
7 |
21 |
21 |
14 |
89 |
89 |
21 |
Autres |
- |
- |
- |
3 514 |
3 514 |
688 |
3 514 |
3 514 |
688 |
TOTAL |
119 300 |
119 300 |
16 842 |
41 006 |
41 006 |
4 155 |
160 306 |
160 306 |
20 998 |
(En M EUR) |
31.12.2021 |
||||||||
IRB |
Standard |
Total |
|||||||
Catégories d’expositions |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Souverains |
24 471 |
24 511 |
395 |
177 |
177 |
4 |
24 648 |
24 688 |
399 |
Établissements |
16 653 |
16 727 |
3 664 |
38 068 |
38 363 |
960 |
54 721 |
55 090 |
4 624 |
Entreprises |
56 698 |
56 583 |
14 554 |
4 441 |
4 147 |
4 051 |
61 139 |
60 730 |
18 605 |
Clientèle de détail |
83 |
83 |
8 |
23 |
23 |
14 |
106 |
106 |
21 |
Autres |
7 |
7 |
2 |
4 295 |
4 295 |
1 022 |
4 302 |
4 302 |
1 023 |
TOTAL |
97 912 |
97 912 |
18 622 |
47 004 |
47 004 |
6 051 |
144 916 |
144 916 |
24 673 |
Les tableaux ci-dessus présentent les données sans la CVA (Credit Valuation Adjustment). Celle-ci représente 2,8 milliards d’euros d’expositions pondérées (RWA) au 31 décembre 2022 (contre 2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2021).
(En M EUR) |
31.12.2022 |
|||||||
Coût de remplacement (IRC) |
Exposition future potentielle (PFE) |
EEPE |
Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition régle- mentaire |
Valeur exposée au risque avant CRM |
Valeur exposée au risque après CRM |
Valeur exposée au risque |
Montant de RWA |
|
Méthode de l’exposition initiale |
- |
- |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) |
- |
- |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
SA-CCR (pour les dérivés) |
1 938 |
35 665 |
|
1 |
92 752 |
52 644 |
52 645 |
6 649 |
IMM (pour les dérivés et les OFT) |
|
|
38 283 |
2 |
444 207 |
63 311 |
63 348 |
12 381 |
dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres |
|
|
18 727 |
|
370 235 |
29 089 |
29 089 |
2 137 |
dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé |
|
|
19 493 |
|
72 565 |
34 113 |
34 151 |
10 239 |
dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits |
|
|
62 |
|
1 407 |
109 |
109 |
5 |
Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
23 324 |
11 291 |
11 291 |
1 050 |
VaR pour les OFT |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
TOTAL |
|
|
|
|
560 282 |
127 246 |
127 284 |
20 080 |
(In EURm) |
31.12.2021 |
|
||||||
Coût de remplacement (IRC) |
Exposition |
EEPE |
Facteur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Montant |
|
Méthode de l’exposition initiale |
- |
- |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) |
- |
- |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
SA-CCR (pour les dérivés) |
2 027 |
20 727 |
|
1 |
67 282 |
31 808 |
31 794 |
9 304 |
IMM (pour les dérivés et les OFT) |
|
|
35 417 |
2 |
472 121 |
62 416 |
62 322 |
13 088 |
dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres |
|
|
16 892 |
|
395 150 |
28 067 |
28 067 |
2 142 |
dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé |
|
|
18 453 |
|
76 847 |
34 217 |
34 123 |
10 946 |
dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits |
|
|
71 |
|
124 |
132 |
132 |
- |
Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
27 145 |
11 245 |
11 245 |
994 |
VaR pour les OFT |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
TOTAL |
|
|
|
|
566 548 |
105 470 |
105 361 |
23 385 |
(En M EUR) |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
||
EAD |
RWA |
EAD |
RWA |
|
Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) |
|
918 |
|
1 273 |
Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions |
7 443 |
149 |
7 083 |
142 |
(i) Dérivés de gré à gré |
2 190 |
44 |
759 |
15 |
(ii) Dérivés négociés en Bourse |
4 025 |
81 |
5 866 |
117 |
(iii) Opérations de financement sur titres |
1 022 |
20 |
457 |
9 |
(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée |
206 |
4 |
- |
- |
Marge initiale faisant l’objet d’une ségrégation |
18 063 |
|
22 466 |
|
Marge initiale ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
4 002 |
80 |
5 555 |
111 |
Contributions préfinancées au fonds de défaillance |
3 199 |
688 |
3 992 |
1 020 |
Contributions non financées au fonds de défaillance |
- |
- |
- |
- |
Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) |
|
- |
|
- |
Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales |
- |
- |
- |
- |
(i) Dérivés de gré à gré |
- |
- |
- |
- |
(ii) Dérivés négociés en Bourse |
- |
- |
- |
- |
(iii) Opérations de financement sur titres |
- |
- |
- |
- |
(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée |
- |
- |
- |
- |
Marge initiale faisant l’objet d’une ségrégation |
- |
|
- |
|
Marge initiale ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
- |
- |
- |
- |
Contributions préfinancées au fonds de défaillance |
- |
- |
- |
- |
Contributions non financées au fonds de défaillance |
- |
- |
- |
- |
(En M EUR) |
31.12.2022 |
|||||||
Sûretés utilisées dans des contrats dérivés |
Sûretés utilisées dans des SFT |
|||||||
Juste valeur des sûretés reçues |
Juste valeur des sûretés données |
Juste valeur des sûretés reçues |
Juste valeur des sûretés données |
|||||
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
|
Espèces – monnaie nationale |
24 446 |
24 805 |
12 873 |
23 346 |
- |
45 204 |
- |
51 338 |
Espèces – autres monnaies |
92 277 |
42 543 |
24 813 |
72 493 |
- |
6 874 |
- |
16 033 |
Dette souveraine nationale |
- |
1 |
- |
- |
- |
196 |
- |
99 |
Autre dette souveraine |
20 |
- |
- |
- |
- |
8 763 |
- |
4 446 |
Dette des administrations publiques |
15 260 |
4 684 |
144 |
1 796 |
- |
312 749 |
- |
299 469 |
Obligations d’entreprise |
2 |
132 |
- |
- |
- |
6 873 |
- |
6 652 |
Actions |
690 |
13 |
0 |
37 |
- |
31 642 |
- |
60 190 |
Autres sûretés |
519 |
122 |
- |
3 |
- |
19 574 |
- |
20 122 |
TOTAL |
133 214 |
72 300 |
37 830 |
97 675 |
- |
431 875 |
- |
458 348 |
(En M EUR) |
31.12.2021 |
|||||||
Sûretés utilisées dans des contrats dérivés |
Sûretés utilisées dans des SFT |
|||||||
Juste valeur des sûretés reçues |
Juste valeur des sûretés données |
Juste valeur des sûretés reçues |
Juste valeur des sûretés données |
|||||
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
|
Espèces – monnaie nationale |
26 297 |
24 408 |
10 412 |
24 984 |
- |
28 639 |
- |
35 368 |
Espèces – autres monnaies |
98 096 |
53 981 |
44 928 |
69 676 |
- |
4 483 |
- |
8 383 |
Dette souveraine nationale |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
- |
1 |
Autre dette souveraine |
15 |
- |
- |
- |
- |
4 931 |
- |
6 451 |
Dette des administrations publiques |
9 487 |
2 230 |
38 |
1 859 |
- |
229 891 |
- |
207 411 |
Obligations d’entreprise |
8 |
44 |
- |
- |
- |
6 493 |
- |
5 157 |
Actions |
556 |
- |
0 |
84 |
- |
2 833 |
- |
17 760 |
Autres sûretés |
438 |
113 |
- |
12 |
- |
39 818 |
- |
42 783 |
TOTAL |
134 897 |
80 777 |
55 378 |
96 616 |
- |
317 101 |
- |
323 314 |
(En M EUR) |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
||
EAD |
RWA |
EAD |
RWA |
|
Total portefeuilles soumis à la méthode avancée |
36 947 |
2 222 |
33 066 |
2 218 |
(i) Composante VaR (incluant le 3×multiplicateur) |
|
329 |
|
193 |
(ii) Composante VaR en situation de tensions (incluant le 3×multiplicateur) |
|
1 893 |
|
2 025 |
Opérations soumises à la méthode standard |
8 665 |
582 |
6 812 |
589 |
Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale) |
- |
- |
- |
- |
Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA |
45 612 |
2 805 |
39 878 |
2 807 |
TABLEAU 77 : APPROCHE INTERNE – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CCR4) |
Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de contrepartie et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA. Conformément aux instructions de l’ABE, la CVA et les expositions traitées via une contrepartie centrale sont exclues.
(En M EUR) |
31.12.2022 |
|||||||
Échelle de PD |
Valeur exposée au risque |
PD moyenne, pondérée (%) |
Nombre de débiteurs |
LGD moyenne, pondérée (%) |
Échéance moyenne pondérée (années) |
Montants de RWA |
Densité des montants de RWA |
|
Administrations centrales |
0,00 à < 0,15 |
44 390 |
0,01% |
105 |
0,76% |
1 |
61 |
0,14% |
0,15 à < 0,25 |