7.4 INFORMATIONS QUANTITATIVES

TABLEAU 72 : EXPOSITION, EAD ET RWA AU TITRE DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET APPROCHE

Le risque de contrepartie se répartit comme suit :

(En M EUR)

31.12.2022

IRB

Standard

Total

Catégories d’expositions

Exposition

EAD

RWA

Exposition

EAD

RWA

Exposition

EAD

RWA

Souverains

44 698

44 696

235

2 551

2 551

33

47 249

47 247

267

Établissements

18 979

18 994

3 574

31 948

32 019

613

50 927

51 013

4 187

Entreprises

55 555

55 543

13 027

2 972

2 901

2 808

58 527

58 444

15 835

Clientèle de détail

68

68

7

21

21

14

89

89

21

Autres

-

-

-

3 514

3 514

688

3 514

3 514

688

TOTAL

119 300

119 300

16 842

41 006

41 006

4 155

160 306

160 306

20 998
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(En M EUR)

31.12.2021

IRB

Standard

Total

Catégories d’expositions

Exposition

EAD

RWA

Exposition

EAD

RWA

Exposition

EAD

RWA

Souverains

24 471

24 511

395

177

177

4

24 648

24 688

399

Établissements

16 653

16 727

3 664

38 068

38 363

960

54 721

55 090

4 624

Entreprises

56 698

56 583

14 554

4 441

4 147

4 051

61 139

60 730

18 605

Clientèle de détail

83

83

8

23

23

14

106

106

21

Autres

7

7

2

4 295

4 295

1 022

4 302

4 302

1 023

TOTAL

97 912

97 912

18 622

47 004

47 004

6 051

144 916

144 916

24 673
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Les tableaux ci-dessus présentent les données sans la CVA (Credit Valuation Adjustment). Celle-ci représente 2,8 milliards d’euros d’expositions pondérées (RWA) au 31 décembre 2022 (contre 2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2021).

TABLEAU 73 : ANALYSE DES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (CCR1)

(En M EUR)

31.12.2022

Coût de

remplacement

(IRC)

Exposition

future

potentielle

(PFE)

EEPE

Facteur

Alpha

utilisé

pour

calculer

l’exposition

régle-

mentaire

Valeur

exposée

au

risque

avant

CRM

Valeur

exposée

au

risque

après

CRM

Valeur

exposée

au

risque

Montant

de RWA

Méthode de l’exposition initiale
(pour les dérivés)

-

-

 

1

-

-

-

-

SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)

-

-

 

1

-

-

-

-

SA-CCR (pour les dérivés)

1 938

35 665

 

1

92 752

52 644

52 645

6 649

IMM (pour les dérivés et les OFT)

 

 

38 283

2

444 207

63 311

63 348

12 381

dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

 

 

18 727

 

370 235

29 089

29 089

2 137

dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé

 

 

19 493

 

72 565

34 113

34 151

10 239

dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits

 

 

62

 

1 407

109

109

5

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

-

-

-

-

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

23 324

11 291

11 291

1 050

VaR pour les OFT

 

 

 

 

-

-

-

-

TOTAL

 

 

 

 

560 282

127 246

127 284

20 080
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(In EURm)

31.12.2021

 

Coût de remplacement (IRC)

Exposition
future
potentielle
(PFE)

EEPE

Facteur
Alpha
utilisé
pour
calculer
l’exposition
régle-
mentaire

Valeur
exposée
au risque
avant
CRM

Valeur
exposée
au risque
après
CRM

Valeur
exposée
au
risque

Montant
de RWA

Méthode de l’exposition initiale
(pour les dérivés)

-

-

 

1

-

-

-

-

SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)

-

-

 

1

-

-

-

-

SA-CCR (pour les dérivés)

2 027

20 727

 

1

67 282

31 808

31 794

9 304

IMM (pour les dérivés et les OFT)

 

 

35 417

2

472 121

62 416

62 322

13 088

dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

 

 

16 892

 

395 150

28 067

28 067

2 142

dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé

 

 

18 453

 

76 847

34 217

34 123

10 946

dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits

 

 

71

 

124

132

132

-

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

-

-

-

-

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

 

 

 

 

27 145

11 245

11 245

994

VaR pour les OFT

 

 

 

 

-

-

-

-

TOTAL

 

 

 

 

566 548

105 470

105 361

23 385
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TABLEAU 74 : EXPOSITIONS SUR LES CONTREPARTIES CENTRALES (CCP) (CCR8)

(En M EUR)

31.12.2022

31.12.2021

EAD

RWA

EAD

RWA

Expositions aux contreparties centrales éligibles (total)

 

918

 

1 273

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions
au fonds de défaillance), dont :

7 443

149

7 083

142

(i) Dérivés de gré à gré

2 190

44

759

15

(ii) Dérivés négociés en Bourse

4 025

81

5 866

117

(iii) Opérations de financement sur titres

1 022

20

457

9

(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

206

4

-

-

Marge initiale faisant l’objet d’une ségrégation

18 063

 

22 466

 

Marge initiale ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

4 002

80

5 555

111

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

3 199

688

3 992

1 020

Contributions non financées au fonds de défaillance

-

-

-

-

Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total)

 

-

 

-

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales
non éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions
au fonds de défaillance), dont :

-

-

-

-

(i) Dérivés de gré à gré

-

-

-

-

(ii) Dérivés négociés en Bourse

-

-

-

-

(iii) Opérations de financement sur titres

-

-

-

-

(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée

-

-

-

-

Marge initiale faisant l’objet d’une ségrégation

-

 

-

 

Marge initiale ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

-

-

-

-

Contributions préfinancées au fonds de défaillance

-

-

-

-

Contributions non financées au fonds de défaillance

-

-

-

-
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TABLEAU 75 : COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (CCR5)

(En M EUR)

31.12.2022

Sûretés utilisées dans des contrats dérivés

Sûretés utilisées dans des SFT

Juste valeur

des sûretés reçues

Juste valeur

des sûretés données

Juste valeur

des sûretés reçues

Juste valeur

des sûretés données

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Espèces – monnaie nationale

24 446

24 805

12 873

23 346

-

45 204

-

51 338

Espèces – autres monnaies

92 277

42 543

24 813

72 493

-

6 874

-

16 033

Dette souveraine nationale

-

 1

-

-

-

 196

-

 99

Autre dette souveraine

 20

-

-

-

-

8 763

-

4 446

Dette des administrations publiques

15 260

4 684

 144

1 796

-

312 749

-

299 469

Obligations d’entreprise

 2

 132

-

-

-

6 873

-

6 652

Actions

 690

 13

 0

 37

-

31 642

-

60 190

Autres sûretés

 519

 122

-

 3

-

19 574

-

20 122

TOTAL

133 214

72 300

37 830

97 675

-

431 875

-

458 348
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(En M EUR)

31.12.2021

Sûretés utilisées dans des contrats dérivés

Sûretés utilisées dans des SFT

Juste valeur

des sûretés reçues

Juste valeur

des sûretés données

Juste valeur

des sûretés reçues

Juste valeur

des sûretés données

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Faisant

l’objet

d’une

ségrégation

Ne faisant

pas l’objet

d’une

ségrégation

Espèces – monnaie nationale

26 297

24 408

10 412

24 984

-

28 639

-

35 368

Espèces – autres monnaies

98 096

53 981

44 928

69 676

-

4 483

-

8 383

Dette souveraine nationale

-

-

-

-

-

15

-

1

Autre dette souveraine

15

-

-

-

-

4 931

-

6 451

Dette des administrations publiques

9 487

2 230

38

1 859

-

229 891

-

207 411

Obligations d’entreprise

8

44

-

-

-

6 493

-

5 157

Actions

556

-

0

84

-

2 833

-

17 760

Autres sûretés

438

113

-

12

-

39 818

-

42 783

TOTAL

134 897

80 777

55 378

96 616

-

317 101

-

323 314
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TABLEAU 76 : OPÉRATIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CVA (CCR2)

(En M EUR)

31.12.2022

31.12.2021

EAD

RWA

EAD

RWA

Total portefeuilles soumis à la méthode avancée

36 947

2 222

33 066

2 218

(i) Composante VaR (incluant le 3×multiplicateur)

 

329

 

193

(ii) Composante VaR en situation de tensions (incluant le 3×multiplicateur)

 

1 893

 

2 025

Opérations soumises à la méthode standard

8 665

582

6 812

589

Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale)

-

-

-

-

Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

45 612

2 805

39 878

2 807
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TABLEAU 77 : APPROCHE INTERNE – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CCR4)

Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de contrepartie et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA. Conformément aux instructions de l’ABE, la CVA et les expositions traitées via une contrepartie centrale sont exclues.

(En M EUR)

31.12.2022

Échelle de PD

Valeur

exposée au

risque

PD moyenne,

pondérée (%)

Nombre de

débiteurs

LGD

moyenne,

pondérée

(%)

Échéance

moyenne

pondérée

(années)

Montants

de RWA

Densité des

montants

de RWA

Administrations centrales
et banques centrales

0,00 à < 0,15

44 390

0,01%

105

0,76%

1

61

0,14%

0,15 à < 0,25