7.4 INFORMATIONS QUANTITATIVES
(En M EUR) |
31.12.2021 |
||||||||
IRB |
Standard |
Total |
|||||||
Catégories d’expositions |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Souverains |
24 471 |
24 511 |
395 |
177 |
177 |
4 |
24 648 |
24 688 |
399 |
Établissements |
16 653 |
16 727 |
3 664 |
38 068 |
38 363 |
960 |
54 721 |
55 090 |
4 624 |
Entreprises |
56 698 |
56 583 |
14 554 |
4 441 |
4 147 |
4 051 |
61 139 |
60 730 |
18 605 |
Clientèle de détail |
83 |
83 |
8 |
23 |
23 |
14 |
106 |
106 |
21 |
Autres |
7 |
7 |
2 |
4 295 |
4 295 |
1 022 |
4 302 |
4 302 |
1 023 |
TOTAL |
97 912 |
97 912 |
18 622 |
47 004 |
47 004 |
6 051 |
144 916 |
144 916 |
24 673 |
(En M EUR) |
31.12.2020 |
||||||||
IRB |
Standard |
Total |
|||||||
Catégories d’expositions |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Souverains |
23 472 |
23 560 |
382 |
170 |
170 |
- |
23 642 |
23 730 |
382 |
Établissements |
19 536 |
19 673 |
3 387 |
23 628 |
23 928 |
1 403 |
43 164 |
43 601 |
4 789 |
Entreprises |
54 370 |
54 145 |
15 786 |
1 697 |
1 398 |
1 246 |
56 067 |
55 543 |
17 032 |
Clientèle de détail |
121 |
121 |
8 |
2 |
2 |
2 |
122 |
122 |
10 |
Autres |
1 |
1 |
- |
3 499 |
3 499 |
986 |
3 500 |
3 500 |
987 |
TOTAL |
97 500 |
97 500 |
19 563 |
28 996 |
28 996 |
3 636 |
126 496 |
126 496 |
23 199 |
Les tableaux ci-dessus présentent les données sans la CVA (Credit Valuation Adjustment). Celle-ci représente 2,8 milliards d’euros d’expositions pondérées (RWA) au 31 décembre 2021 (contre 3,1 milliards d’euros au 31 décembre 2020).
(En M EUR) |
31.12.2021 |
|||||||
Coût de remplacement (IRC) |
Exposition future potentielle (PFE) |
EEPE |
Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition régle- mentaire |
Valeur exposée au risque avant CRM |
Valeur exposée au risque après CRM |
Valeur exposée au risque |
Montant de RWA |
|
Méthode de l’exposition initiale |
- |
- |
|
1,4 |
- |
- |
- |
- |
SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) |
- |
- |
|
1,4 |
- |
- |
- |
- |
SA-CCR (pour les dérivés) |
2 027 |
20 727 |
|
1,4 |
67 282 |
31 808 |
31 794 |
9 304 |
IMM (pour les dérivés et les OFT) |
|
|
35 417 |
1,85 |
472 121 |
62 416 |
62 322 |
13 088 |
dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres |
|
|
16 892 |
|
395 150 |
28 067 |
28 067 |
2 142 |
dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé |
|
|
18 453 |
|
76 847 |
34 217 |
34 123 |
10 946 |
dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits |
|
|
71 |
|
124 |
132 |
132 |
- |
Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) |
|
|
|
|
27 145 |
11 245 |
11 245 |
994 |
VaR pour les OFT |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
TOTAL |
|
|
|
|
566 548 |
105 470 |
105 361 |
23 385 |
(En M EUR) |
31.12.2020 |
||||||
Montants |
Coût de |
Exposition |
Exposition |
Multi- |
Valeur |
RWA |
|
Méthode utilisant les prix du marché |
|
21 626 |
29 694 |
|
|
26 586 |
5 677 |
Exposition initiale |
|
|
|
|
|
|
|
Approche standard |
|
|
|
|
|
|
|
MMI (pour les dérivés et SFT) |
|
|
|
36 449 |
1,85 |
67 431 |
15 767 |
dont opérations de financement sur titres |
|
|
|
15 500 |
1,85 |
28 676 |
2 270 |
dont dérivés et opérations à règlement différé |
|
|
|
20 949 |
1,85 |
38 756 |
13 497 |
dont découlant d’une convention de compensation multiproduits |
|
|
|
|
|
|
|
Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les SFT) |
|
|
|
|
|
|
|
Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les SFT) |
|
|
|
|
|
9 937 |
383 |
VaR pour les SFT |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
21 827 |
(En M EUR) |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
||
EAD |
RWA |
EAD |
RWA |
|
Expositions aux contreparties centrales éligibles (total) |
|
1 273 |
|
1 228 |
Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance), dont : |
7 083 |
142 |
10 038 |
201 |
(i) Dérivés de gré à gré |
759 |
15 |
1 003 |
20 |
(ii) Dérivés négociés en bourse |
5 866 |
117 |
7 243 |
145 |
(iii) Opérations de financement sur titres |
457 |
9 |
1 791 |
36 |
(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée |
- |
- |
- |
- |
Marge initiale faisant l’objet d’une ségrégation |
22 466 |
|
12 701 |
|
Marge initiale ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
5 555 |
111 |
2 036 |
41 |
Contributions préfinancées au fonds de défaillance |
3 992 |
1 020 |
3 474 |
986 |
Contributions non financées au fonds de défaillance |
- |
- |
- |
- |
Expositions aux contreparties centrales non éligibles (total) |
|
- |
61 |
35 |
Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l’exclusion des marges initiales et des contributions au fonds de défaillance), dont : |
- |
- |
- |
- |
(i) Dérivés de gré à gré |
- |
- |
- |
- |
(ii) Dérivés négociés en bourse |
- |
- |
- |
- |
(iii) Opérations de financement sur titres |
- |
- |
- |
- |
(iv) Ensembles de compensation pour lesquels la compensation multiproduits a été approuvée |
- |
- |
- |
- |
Marge initiale faisant l’objet d’une ségrégation |
- |
|
35 |
35 |
Marge initiale ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
- |
- |
- |
- |
Contributions préfinancées au fonds de défaillance |
- |
- |
25 |
- |
Contributions non financées au fonds de défaillance |
- |
- |
- |
- |
(En M EUR) |
31.12.2021 |
|||||||
Sûretés utilisées dans des contrats dérivés |
Sûretés utilisées dans des SFT |
|||||||
Juste valeur des sûretés reçues |
Juste valeur des sûretés données |
Juste valeur des sûretés reçues |
Juste valeur des sûretés données |
|||||
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
Faisant l’objet d’une ségrégation |
Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation |
|
Espèces – monnaie nationale |
26 297 |
24 408 |
10 412 |
24 984 |
- |
28 639 |
- |
35 368 |
Espèces – autres monnaies |
98 096 |
53 981 |
44 928 |
69 676 |
- |
4 483 |
- |
8 383 |
Dette souveraine nationale |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
- |
1 |
Autre dette souveraine |
15 |
- |
- |
- |
- |
4 931 |
- |
6 451 |
Dette des administrations publiques |
9 487 |
2 230 |
38 |
1 859 |
- |
229 891 |
- |
207 411 |
Obligations d’entreprise |
8 |
44 |
- |
- |
- |
6 493 |
- |
5 157 |
Actions |
556 |
- |
0 |
84 |
- |
2 833 |
- |
17 760 |
Autres sûretés |
438 |
113 |
- |
12 |
- |
39 818 |
- |
42 783 |
TOTAL |
134 897 |
80 777 |
55 378 |
96 616 |
- |
317 101 |
- |
323 314 |
(En M EUR) |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
||
EAD |
RWA |
EAD |
RWA |
|
Total portefeuilles soumis à la méthode avancée |
33 066 |
2 218 |
37 471 |
2 783 |
(i) Composante VaR (incluant le 3×multiplicateur) |
|
193 |
|
740 |
(ii) Composante VaR en situation de tensions |
|
2 025 |
|
2 043 |
Opérations soumises à la méthode standard |
6 812 |
589 |
5 349 |
347 |
Opérations soumises à l’approche alternative |
- |
- |
- |
- |
Total des opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA |
39 878 |
2 807 |
42 821 |
3 131 |
Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de contrepartie et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA. Conformément aux instructions de l’ABE, la CVA et les expositions traitées via une contrepartie centrale sont exclues.
(En M EUR) |
31.12.2021 |
|||||||
Échelle de PD |
Valeur exposée au risque |
PD moyenne, pondérée (%) |
Nombre de débiteurs |
LGD moyenne, pondérée (%) |
Échéance moyenne pondérée (années) |
Montants de RWA |
Densité des montants de RWA |
|
Administrations centrales |
0,00 à < 0,15 |
24 235 |
0,02% |
102 |
2,83% |
1 |
231 |
0,95% |
0,15 à < 0,25 |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
0,25 à < 0,50 |
73 |
0,26% |
7 |
27,53% |
2 |
22 |
29,73% |
|
0,50 à < 0,75 |
18 |
- |
1 |
- |
5 |
- |
- |
|
0,75 à < 2,50 |
127 |
2,12% |
1 |
20,00% |
1 |
58 |
46,07% |
|
2,50 à < 10,00 |
24 |
5,59% |
14 |
31,79% |
2 |
45 |
187,34% |
|
10,00 à < 100,00 |
35 |
16,13% |
7 |
23,20% |
1 |
39 |
112,82% |
|
100,00 (défaut) |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
Sous-total |
24 511 |
0,06% |
132 |
3,05% |
1 |
395 |
1,61% |
|
Établissements |
0,00 à < 0,15 |