6.6 INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE CRÉDIT
l’exposition, correspondant à la totalité des actifs (ex. : prêts, créances, produits à recevoir, etc.) qui sont liés à des transactions sur le marché ou avec un client et enregistrés dans le bilan et le hors bilan de la Banque ;
l’EAD (Exposure At Default), correspondant à l’exposition (bilan et hors bilan) encourue par l’établissement financier en cas de défaut de la contrepartie. Sauf mention contraire, l’EAD est présentée post CRM (Credit Risk Mitigation), après prise en compte des garanties et des collatéraux. Les EAD en approche standard sont présentées nettes de provisions spécifiques et de collatéraux financiers ;
les expositions pondérées en risque (Risk-Weighted Assets, RWA), calculées à partir des expositions et du niveau de risque qui leur est associé, lequel est fonction de la qualité de crédit des contreparties ;
la perte attendue (Expected Loss, EL), correspondant à la perte susceptible d’être encourue compte tenu de la qualité du montage de la transaction et de toutes mesures prises pour atténuer le risque, telles que les sûretés réelles. Dans la méthode IRBA, l’équation suivante résume le rapport entre ces variables : EL = EAD x PD x LGD (sauf pour les créances en défaut).
(En M EUR) |
31.12.2022 |
||||||||
IRB |
Standard |
Total |
|||||||
Catégories d’expositions |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Souverains |
262 233 |
271 739 |
5 853 |
6 461 |
8 565 |
1 742 |
268 694 |
280 305 |
7 595 |
Établissements |
49 646 |
38 845 |
5 038 |
5 465 |
5 352 |
1 689 |
55 111 |
44 197 |
6 727 |
Entreprises |
412 410 |
267 695 |
110 356 |
48 451 |
31 227 |
29 371 |
460 861 |
298 922 |
139 727 |
Clientèle de détail |
193 572 |
193 547 |
37 027 |
37 255 |
29 611 |
19 264 |
230 827 |
223 158 |
56 291 |
Autres |
49 119 |
48 858 |
23 456 |
74 492 |
63 360 |
43 090 |
123 611 |
112 218 |
66 546 |
TOTAL |
966 980 |
820 684 |
181 730 |
172 123 |
138 116 |
95 155 |
1 139 103 |
958 800 |
276 885 |
(En M EUR) |
31.12.2021 |
||||||||
IRB |
Standard |
Total |
|||||||
Catégories d’expositions |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Exposition |
EAD |
RWA |
Souverains |
244 975 |
265 460 |
6 755 |
8 494 |
10 511 |
1 753 |
253 469 |
275 971 |
8 508 |
Établissements |
47 421 |
39 906 |
4 523 |
6 152 |
20 627 |
4 867 |
53 573 |
60 533 |
9 389 |
Entreprises |
378 223 |
245 456 |
103 947 |
51 311 |
32 935 |
31 516 |
429 534 |
278 392 |
135 463 |
Clientèle de détail |
177 329 |
177 250 |
30 629 |
39 624 |
33 015 |
21 510 |
216 954 |
210 266 |
52 139 |
Autres |
48 312 |
47 690 |
27 893 |
82 859 |
61 566 |
43 986 |
131 171 |
109 256 |
71 879 |
TOTAL |
896 261 |
775 763 |
173 747 |
188 440 |
158 655 |
103 632 |
1 084 701 |
934 418 |
277 379 |
La notion de « facteur de conversion » (CCF) est le rapport entre la partie actuellement non prélevée d’une ligne de crédit qui pourrait être prélevée et serait donc exposée en cas de défaut et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l’importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure.
La notion d’atténuation du risque de crédit » (CRM) est une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu’il conserve.
Dans le respect des instructions émanant de l’ABE (EBA/ITS/2020/04), les montants sont présentés hors titrisation et contributions aux fonds de défaillance des contreparties centrales.
(En M EUR) |
31.12.2022 |
|||||
Expositions avant CCF et CRM |
Expositions post-CCF et CRM |
RWA et RW moyen |
||||
Catégories d’expositions |
Expositions |
Expositions |
Expositions au bilan |
Expositions hors bilan |
RWA |
RW |
Administrations centrales |
5 432 |
69 |
7 304 |
131 |
1 684 |
23% |
Administrations régionales ou locales |
567 |
48 |
861 |
28 |
169 |
19% |
Entités du secteur public |
243 |
4 |
203 |
1 |
108 |
53% |
Banques multilatérales |
927 |
- |
1 100 |
1 |
58 |
5% |
Organisations internationales |
30 |
- |
30 |
- |
- |
|
Établissements |
3 566 |
1 031 |
3 448 |
811 |
1 412 |
33% |
Entreprises |
38 848 |
8 711 |
28 498 |
2 729 |
29 371 |
94% |
Clientèle de détail |
30 557 |
6 195 |
28 369 |
1 243 |
19 264 |
65% |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier |
13 536 |
438 |
12 478 |
145 |
5 718 |
45% |
Expositions en défaut |
2 331 |
174 |
2 117 |
43 |
2 447 |
113% |
Éléments présentant un risque particulièrement élevé |
223 |
156 |
202 |
72 |
411 |
150% |
Obligations garanties |
136 |
- |
136 |
- |
14 |
10% |
Créances sur des établissements |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Organisme de placement collectif (OPC) |
18 |
- |
18 |
- |
119 |
676% |
Actions |
1 222 |
- |
1 222 |
- |
1 098 |
90% |
Autres éléments |
36 412 |
7 544 |
36 412 |
2 430 |
32 211 |
83% |
TOTAL |
134 045 |
24 371 |
122 398 |
7 633 |
94 083 |
72% |
(En M EUR) |
31.12.2021 |
|||||
Expositions avant CCF et CRM |
Expositions post-CCF et CRM |
RWA et RW moyen |
||||
Catégories d’expositions |
Expositions |
Expositions |
Expositions au bilan |
Expositions hors bilan |
RWA |
RW |
Administrations centrales ou banques centrales |
7 153 |
37 |
8 992 |
69 |
1 710 |
19% |
Administrations régionales ou locales |
633 |
137 |
895 |
74 |
265 |
27% |
Entités du secteur public |
255 |
15 |
227 |
0 |
130 |
57% |
Banques multilatérales de développement |
1 285 |
17 |
1 450 |
1 |
43 |
3% |
Organisations internationales |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Établissements |
3 982 |
1 114 |
18 760 |
671 |
4 472 |
23% |
Entreprises |
39 775 |
11 189 |
29 704 |
3 232 |
31 516 |
96% |
Clientèle de détail |
32 513 |
6 690 |
31 331 |
1 684 |
21 510 |
65% |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier |
31 868 |
1 588 |
16 715 |
165 |
7 357 |
44% |
Expositions en défaut |
2 753 |
322 |
2 391 |
191 |
2 881 |
112% |
Éléments présentant un risque particulièrement élevé |
210 |
82 |
162 |
36 |
297 |
150% |
Obligations garanties |
197 |
- |
197 |
- |
20 |
10% |
Créances sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Organisme de placement collectif (OPC) |
13 |
- |
13 |
- |
84 |
656% |
Actions |
1 195 |
- |
1 195 |
- |
884 |
74% |
Autres éléments |
32 352 |
4 696 |
32 352 |
4 688 |
32 154 |
87% |
TOTAL |
154 185 |
25 888 |
144 385 |
10 811 |
103 323 |
67% |
Dans le respect des instructions émanant de l’ABE (EBA/ITS/2020/04), les montants sont présentés hors titrisation et contributions aux fonds de défaillance des contreparties centrales.
(En M EUR) |
3.12.2022 |
||||||||||||||||
Pondération |
|||||||||||||||||
Catégories d’expositions |
0% |
2% |
4% |
10% |
20% |
35% |
50% |
70% |
75% |
100% |
150% |
250% |
370% |
1 250% |
Autres pondérations |
Total |
dont non notées |
Administrations centrales et banques centrales |
5 746 |
- |
- |
- |
165 |
- |
- |
- |
- |
1 268 |
255 |
- |
- |
- |
- |
7 435 |
2 606 |
Administrations régionales ou locales |
184 |
- |
- |
- |
660 |
- |
1 |
- |
- |
44 |
- |
- |
- |
- |
0 |
889 |
486 |
Entités du secteur public |
0 |
- |
- |
- |
121 |
- |
0 |
- |
- |
83 |
- |
- |
- |
- |
0 |
204 |
193 |
Banques multilatérales de développement |
1 043 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
58 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 101 |
80 |
Organisations internationales |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
Établissements |
90 |
28 |
- |
- |
3 030 |
- |
594 |
- |
- |
510 |
7 |
- |
- |
- |
0 |
4 259 |
1 027 |
Entreprises |
20 |
- |
- |
- |
1 434 |
- |
618 |
904 |
49 |
26 716 |
1 482 |
- |
- |
- |
5 |
31 227 |
25 165 |
Clientèle de détail |
- |
- |
- |
- |
- |
626 |
- |
- |
28 765 |
181 |
- |
- |
- |
- |
39 |
29 611 |
28 863 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier |
- |
- |
- |
- |
- |
7 943 |
1 608 |
- |
2 827 |
245 |
- |
- |
- |
- |
1 |
12 624 |
11 683 |
Expositions en défaut |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 554 |
590 |
- |
- |
- |
16 |
2 160 |
1 975 |
Éléments présentant |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
274 |
- |
- |
- |
- |
274 |
205 |
Obligations garanties |
- |
- |
- |
136 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
136 |
- |
Créances |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Organisme de placement collectif (OPC) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
9 |
7 |
18 |
18 |
Expositions sur actions |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
930 |
- |
64 |
- |
- |
204 |
1 222 |
1 222 |
Autres expositions |
3 480 |
- |
- |
0 |
462 |
0 |
3 762 |
- |
604 |
22 048 |
17 |
2 539 |
- |
- |
5 930 |
38 841 |
37 290 |
TOTAL |
10 616 |
28 |
- |
136 |
5 872 |
8 569 |
6 582 |
904 |
32 245 |
53 640 |
2 625 |
2 602 |
1 |
9 |
6 203 |
130 031 |
110 812 |
(En M EUR) |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
Pondération |
|||||||||||||||||
Catégories d’expositions |
0% |
2% |
4% |
10% |
20% |
35% |
50% |
70% |
75% |
100% |
150% |
250% |
370% |
1 250% |
Autres pondérations |
Total |
dont non notées |
Administrations centrales et banques centrales |
7 353 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
1 698 |
7 |
- |
- |
- |
- |
9 060 |
2 456 |
Administrations régionales ou locales |
174 |
- |
- |
- |
652 |
- |
1 |
- |
- |
140 |
- |
- |
- |
- |
2 |
969 |
546 |
Entités du secteur public |
0 |
- |
- |
- |
121 |
- |
0 |
- |
- |
105 |
- |
- |
- |
- |
0 |
227 |
203 |
Banques multilatérales de développement |
1 408 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 451 |
66 |
Organisations internationales |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Établissements |
328 |
- |
- |
- |
17 985 |
- |
461 |
- |
- |
657 |
0 |
- |
- |