Expositions pondérées (RWA)

(En M EUR)

31.12.2021

31.12.2020

Produits fermes

Risque de taux (général et spécifique)

731

975

Risque sur actions (général et spécifique)

122

-

Risque de change

-

219

Risque sur matières premières

0

0

Options

Approche simplifiée

-

-

Méthode Delta-plus

5

-

Approche par scénarios

-

-

Titrisation (risque spécifique)

562

534

TOTAL

1 419

1 728

La ligne « Produits fermes » se réfère aux positions sur les produits non optionnels.

Expositions pondérées (RWA)

Exigences de fonds propres

(En M EUR)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

1

VaR (maximum entre a et b)

1 343

4 117

107

329

(a)

VaR du jour précédent (article 365 (1) (VaRt-1))

23

79

(b)

Moyenne des VaR quotidiennes (article 365 (1)) sur chacun des soixante jours ouvrables précédents (VaRavg) facteur multiplicatif (mc) conformément à l’article 366)

107

329

2

SVaR (maximum entre a et b)

7 227

6 671

578

534

(a)

Dernière SVaR (article 365 (2) (sVaRt-1))

227

252

(b)

Moyenne des SVaR (article 365 (2)) pendant les soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg) x facteur multiplicatif (ms) (article 366)

578

534

3

Risque additionnel de défaut et de migration – IRC
(maximum entre a et b)

840

1 758

67

141

(a)

Valeur d’IRC la plus récente (Risque additionnel de défaut et de migration (IRC) section 3 calculé conformément à la section 3 articles 370/371)

67

112

(b)

Moyenne des valeurs d’IRC au cours des 12 semaines précédentes

66

141

4

Portefeuille de corrélation – CRM (maximum entre a, b et c)

815

1 066

65

85

(a)

Valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 377)

40

70

(b)

Moyenne du risque du portefeuille de corrélation

sur les 12 semaines précédentes

65

85

(c)

8% de l’exigence de fonds propres en méthode SA sur la valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 338 (4))

57

75

5

Autre

-

-

-

-

6

TOTAL

10 225

13 612

818

1 089

(En M EUR)

31.12.2021

31.12.2020

VaR (10 jours, 99%)⁽¹⁾

Maximum

98

188

Moyenne

49

103

Minimum

18

35

Fin de période

25

67

Stressed VaR (10 jours, 99%)⁽¹⁾

Maximum

191

343

Moyenne

117

158

Minimum

72

73

Fin de période

108

131

Incremental Risk Charge (99,9%)

Maximum

205

172

Moyenne

116

103

Minimum

51

53

Fin de période

67

112

Comprehensive Risk Capital Charge (99,9%)

Maximum

102

462

Moyenne

64

116

Minimum

40

51

Fin de période

57

70

(En M EUR)

VaR

SVaR

IRC

CRM

Autre

Total RWA

Exigences de

fonds propres

RWA à la fin de la période précédente (30.09.2021)

2 248

7 677

1 790

800

-

12 515

1 001

Ajustement réglementaire

(1 569)

(3 934)

(319)

(30)

-

(5 852)

(468)

RWA à la fin du précédent trimestre

680

3 742

1 471

770

-

6 663

533

Variations des niveaux de risque 

(306)

187

(631)

(267)

-

(1 017)

(81)

Actualisations/modifications du modèle 

(84)

(1 084)

-

-

-

(1 168)

(93)

Méthodologie et politiques

-

-

-

-

-

-

-

Acquisitions et cessions 

-

-

-

-

-

-

-

Variations des taux de change 

(1)

(4)

-

-

-

(5)

(0)

Autres 

-

-

-

-

-

-

-

RWA à la fin de la période considérée

289

2 841

840

503

-

4 473

358

Ajustement réglementaire

1 054

4 385

-

312

-

5 751

460

RWA à la fin de la période (31.12.2021)

1 343

7 227

840

815

-

10 225

818