9.6 INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ
|
Expositions pondérées (RWA) |
|
(En M EUR) |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
Produits fermes |
|
|
Risque de taux (général et spécifique) |
421 |
731 |
Risque sur actions (général et spécifique) |
374 |
122 |
Risque de change |
987 |
- |
Risque sur matières premières |
0 |
0 |
Options |
|
|
Approche simplifiée |
- |
- |
Méthode Delta-plus |
|
5 |
Approche par scénarios |
- |
- |
Titrisation (risque spécifique) |
150 |
562 |
TOTAL |
1 932 |
1 419 |
La ligne « Produits fermes » se réfère aux positions sur les produits non optionnels. |
|
Expositions pondérées (RWA) |
Exigences de fonds propres |
|||
(En M EUR) |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
3.12.2022 |
31.12.2021 |
|
1 |
VaR (maximum entre a et b) |
3 504 |
1 343 |
280 |
107 |
(a) |
VaR du jour précédent (article 365 (1) (VaRt-1)) |
|
|
75 |
23 |
(b) |
Moyenne des VaR quotidiennes (article 365 (1)) sur chacun |
|
|
280 |
107 |
2 |
SVaR (maximum entre a et b) |
6 886 |
7 227 |
551 |
578 |
(a) |
Dernière SVaR (article 365 (2) (sVaRt-1)) |
|
|
145 |
227 |
(b) |
Moyenne des SVaR (article 365 (2)) pendant les soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg) x facteur multiplicatif (ms) (article 366) |
|
|
551 |
578 |
3 |
Risque additionnel de défaut et de migration – IRC |
811 |
840 |
65 |
67 |
(a) |
Valeur d’IRC la plus récente (Risque additionnel de défaut |
|
|
53 |
67 |
(b) |
Moyenne des valeurs d’IRC au cours des 12 semaines précédentes |
|
|
65 |
66 |
4 |
Portefeuille de corrélation – CRM (maximum entre a, b et c) |
615 |
815 |
49 |
65 |
(a) |
Valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 377) |
|
|
42 |
40 |
(b) |
Moyenne du risque du portefeuille de corrélation sur les 12 semaines précédentes |
|
|
49 |
65 |
(c) |
8% de l’exigence de fonds propres en méthode SA sur la valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 338 (4)) |
|
|
46 |
57 |
5 |
Autre |
- |
- |
- |
- |
6 |
TOTAL |
11 816 |
10 225 |
945 |
818 |
TABLEAU 95 : VALEURS DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES POUR LES PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION (MR3) |
(En M EUR) |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
VaR (10 jours, 99%)(1) |
||
Maximum |
95 |
98 |
Moyenne |
56 |
49 |
Minimum |
22 |
18 |
Fin de période |
75 |
25 |
Stressed VaR (10 jours, 99%)(1) |
||
Maximum |
165 |
191 |
Moyenne |
101 |
117 |
Minimum |
55 |
72 |
Fin de période |
145 |
108 |
Incremental Risk Charge (99,9%) |
||
Maximum |
114 |
205 |
Moyenne |
71 |
116 |
Minimum |
50 |
51 |
Fin de période |
53 |
67 |
Comprehensive Risk Capital Charge (99,9%) |
||
Maximum |
133 |
102 |
Moyenne |
51 |
64 |
Minimum |
39 |
40 |
Fin de période |
42 |
57 |
(1)
Sur le périmètre pour lequel les exigences de fonds propres sont déterminées par modèle interne. |
TABLEAU
96 :
ÉTAT
DES
FLUX
DES
RWA
RELATIFS
AUX
EXPOSITIONS
AU
RISQUE
DE
MARCHÉ
|
(En M EUR) |
VaR |
SVaR |
IRC |
CRM |
Autre |
Total RWA |
Exigences de fonds propres |
RWA à la fin de la période précédente (30.09.2022) |
3 308 |
7 789 |
971 |
728 |
- |
12 796 |
1 024 |
Ajustement réglementaire |
(2 363) |
(6 294) |
- |
(62) |
- |
(8 719) |
(697) |
RWA à la fin du précédent trimestre |
945 |
1 496 |
971 |
666 |
- |
4 078 |
326 |
Variations des niveaux de risque |
(472) |
(662) |
(307) |
(145) |
- |
(1 585) |
(127) |
Actualisations/modifications du modèle |
455 |
964 |
- |
- |
|
1 420 |
114 |
Méthodologie et politiques |
|
|
|
|
|
- |
- |
Acquisitions et cessions |
|
|
|
|
|
- |
- |
Variations des taux de change |
8 |
10 |
|
|
|
18 |
1 |
Autres |
|
|
|
|
|
- |
- |
RWA à la fin de la période considérée |
936 |
1 808 |
665 |
521 |
- |
3 930 |
314 |
Ajustement réglementaire |
2 567 |
5 078 |
147 |
94 |
- |
7 885 |
631 |
RWA à la fin de la période (31.12.2022) |
3 504 |
6 886 |
811 |
615 |
- |
11 816 |
945 |
ajustement réglementaire : delta entre les RWA utilisés pour le calcul des RWA réglementaires et les RWA du dernier jour ou de la dernière semaine de la période ;