9.6 INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ

TABLEAU 93 : RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE STANDARD (MR1)

 

Expositions pondérées (RWA)

(En M EUR)

31.12.2022

31.12.2021

Produits fermes

 

 

Risque de taux (général et spécifique)

421

731

Risque sur actions (général et spécifique)

374

122

Risque de change

987

-

Risque sur matières premières

0

0

Options

 

 

Approche simplifiée

-

-

Méthode Delta-plus

 

5

Approche par scénarios

-

-

Titrisation (risque spécifique)

150

562

TOTAL

1 932

1 419

La ligne « Produits fermes » se réfère aux positions sur les produits non optionnels.
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TABLEAU 94 : RISQUE DE MARCHÉ DANS LE CADRE DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MR2-A)

 

Expositions pondérées (RWA)

Exigences de fonds propres

(En M EUR)

31.12.2022

31.12.2021

3.12.2022

31.12.2021

1

VaR (maximum entre a et b)

3 504

1 343

280

107

(a)

VaR du jour précédent (article 365 (1) (VaRt-1))

 

 

75

23

(b)

Moyenne des VaR quotidiennes (article 365 (1)) sur chacun
des soixante jours ouvrables précédents (VaRavg) facteur multiplicatif (mc) conformément à l’article 366)

 

 

280

107

2

SVaR (maximum entre a et b)

6 886

7 227

551

578

(a)

Dernière SVaR (article 365 (2) (sVaRt-1))

 

 

145

227

(b)

Moyenne des SVaR (article 365 (2)) pendant les soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg) x facteur multiplicatif (ms) (article 366)

 

 

551

578

3

Risque additionnel de défaut et de migration – IRC
(maximum entre a et b)

811

840

65

67

(a)

Valeur d’IRC la plus récente (Risque additionnel de défaut
et de migration (IRC) section 3 calculé conformément
à la section 3 articles 370/371)

 

 

53

67

(b)

Moyenne des valeurs d’IRC au cours des 12 semaines précédentes

 

 

65

66

4

Portefeuille de corrélation – CRM (maximum entre a, b et c)

615

815

49

65

(a)

Valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 377)

 

 

42

40

(b)

Moyenne du risque du portefeuille de corrélation

sur les 12 semaines précédentes

 

 

49

65

(c)

8% de l’exigence de fonds propres en méthode SA sur la valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 338 (4))

 

 

46

57

5

Autre

-

-

-

-

6

TOTAL

11 816

10 225

945

818
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TABLEAU 95 : VALEURS DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES POUR LES PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION (MR3)

(En M EUR)

31.12.2022

31.12.2021

VaR (10 jours, 99%)(1)

Maximum

95

98

Moyenne

56

49

Minimum

22

18

Fin de période

75

25

Stressed VaR (10 jours, 99%)(1)

Maximum

165

191

Moyenne

101

117

Minimum

55

72

Fin de période

145

108

Incremental Risk Charge (99,9%)

Maximum

114

205

Moyenne

71

116

Minimum

50

51

Fin de période

53

67

Comprehensive Risk Capital Charge (99,9%)

Maximum

133

102

Moyenne

51

64

Minimum

39

40

Fin de période

42

57
(1)

Sur le périmètre pour lequel les exigences de fonds propres sont déterminées par modèle interne.

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TABLEAU 96 : ÉTAT DES FLUX DES RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ
DANS LE CADRE DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MR2-B)

(En M EUR)

VaR

SVaR

IRC

CRM

Autre

Total RWA

Exigences de

fonds propres

RWA à la fin de la période précédente (30.09.2022)

3 308

7 789

 971

 728

-

12 796

1 024

Ajustement réglementaire

(2 363)

(6 294)

-

(62)

-

(8 719)

(697)

RWA à la fin du précédent trimestre

 945

1 496

 971

 666

-

4 078

 326

Variations des niveaux de risque 

(472)

(662)

(307)

(145)

-

(1 585)

(127)

Actualisations/modifications du modèle 

 455

 964

-

-

 

1 420

 114

Méthodologie et politiques

 

 

 

 

 

-

-

Acquisitions et cessions 

 

 

 

 

 

-

-

Variations des taux de change 

 8

 10

 

 

 

 18

 1

Autres 

 

 

 

 

 

-

-

RWA à la fin de la période considérée

 936

1 808

 665

 521

-

3 930

 314

Ajustement réglementaire

2 567

5 078

 147

 94

-

7 885

 631

RWA à la fin de la période (31.12.2022)

3 504

6 886

 811

 615

-

11 816

 945
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Les effets sont définis comme suit :

■

ajustement réglementaire : delta entre les RWA utilisés pour le calcul des RWA réglementaires et les RWA du dernier jour ou de la dernière semaine de la période ;

■

variations des niveaux de risque : évolutions liées aux caractéristiques de marché ;

■

actualisations/modifications du modèle : évolutions relatives à la mise à jour significative du modèle liée aux observations (recalibrage) et à l’évolution du périmètre de calcul ;

■

méthodologie et politiques : changements découlant de l’évolution de la réglementation ;

■

acquisitions et cessions : évolutions dues à l’achat ou à la vente de lignes métiers ;

■

variations des taux de change : évolutions découlant de la fluctuation des devises.