1.1 PROFIL DE SOLIDITÉ FINANCIÈRE
Le Groupe recherche une rentabilité durable, en s’appuyant sur un profil de solidité financière robuste, cohérent avec son modèle de banque diversifié. En matière de ratios financiers(1), le Groupe calibre ses objectifs pour assurer une marge de sécurité suffisante par rapport aux exigences réglementaires. Au 31 décembre 2021, le ratio CET1 du Groupe s’établit à 13,7% contre 13,4% fin 2020, largement au-dessus de l’exigence réglementaire s’établissant à 9,02% (seuil « MDA » - Maximum Distribuable Amount, calculé au 1er janvier 2022).
Au 31 décembre 2021, le ratio de levier du Groupe s’élève à 4,9%, tenant compte d’un montant de capital Tier 1 de 57,9 milliards d’euros rapporté à une exposition de levier de 1 189 milliards d’euros (contre 4,8% au 31 décembre 2020, avec 56,2 milliards d’euros et 1 179 milliards d’euros respectivement).
Par ailleurs, le Groupe présente au 31 décembre 2021 un ratio TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) de 29,2% des expositions pondérées (contre 28,6% au 31 décembre 2020, pour une exigence réglementaire de 19,5% à fin 2021).
Concernant son profil de risque, le Groupe présente une répartition équilibrée des expositions pondérées (Risk-weigthed assets – RWA) entre ses pôles Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (36% au 31 décembre 2021), Banque de détail et Services Financiers Internationaux (33% au 31 décembre 2021), Banque de détail en France (26% au 31 décembre 2021) et Hors pôles (5% au 31 décembre 2021). En termes d’évolution, les expositions pondérées du Groupe s’établissent à 363 milliards d’euros au 31 décembre 2021 contre 352 milliards d’euros au 31 décembre 2020, soit une hausse de +3%, principalement portée par le pôle Banque de détail et Services Financiers Internationaux.
Les ratios prudentiels de solvabilité et de levier indiqués ainsi que les montants de capital réglementaire et de RWA prennent ici en compte le phasage au titre d’IFRS 9 (ratio CET1 de 13,55% à fin 2021 sans phasage, soit un effet phasage de +16 pb).
(En Md EUR) |
Crédit et contrepartie |
Marché |
Opérationnel |
Total 31.12.2021 |
Banque de détail en France |
91,8 |
0,1 |
3,7 |
95,5 |
Banque de détail et |
112,1 |
0,1 |
5,5 |
117,7 |
Banque de Grande Clientèle et |
89,3 |
11,5 |
30,3 |
131,2 |
Hors Pôles |
11,7 |
0,0 |
7,3 |
19,0 |
Groupe |
304,9 |
11,6 |
46,8 |
363,4 |
(En Md EUR) |
Crédit et contrepartie |
Marché |
Opérationnel |
Total 31.12.2020 |
Banque de détail en France |
94,4 |
0,1 |
4,4 |
98,9 |
Banque de détail et Services Financiers Internationaux |
102,3 |
0,1 |
5,6 |
108,0 |
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs |
79,0 |
15,0 |
31,9 |
125,9 |
Hors Pôles |
11,6 |
0,2 |
7,3 |
19,1 |
Groupe |
287,3 |
15,3 |
49,2 |
351,9 |
Par ailleurs, le Groupe présente ses entités structurées non consolidées en Note 2.4 des Etats financiers du Document d’Enregistrement Universel 2022. Les transactions intra-groupe sont encadrées par un processus d’octroi de crédit respectant différents niveaux de délégations au sein des Business Units, de la Direction des risques et de la Direction financière. Les dispositifs de gestion et d’encadrement des risques structurels des entités sont également soumis à la Direction financière et à la Direction des risques.