Le Groupe recherche une rentabilité durable, en s’appuyant sur un profil de solidité financière robuste, cohérent avec son modèle de banque diversifié. En matière de ratios financiers, le Groupe calibre ses objectifs pour assurer une marge de sécurité suffisante par rapport aux exigences réglementaires. Au 31 décembre 2022, le ratio CET1 du Groupe s’établit à 13,5% contre 13,7% fin 2021, largement au-dessus de l’exigence réglementaire s’établissant à 9,35% (seuil « MDA » - Maximum Distribuable Amount, calculé au 31 décembre 2022).

Les ratios prudentiels de solvabilité et de levier ainsi que les montants de capital réglementaires et de RWA prennent en compte le phasage au titre d’IFRS9 (ratio CET1 de 13,34% à fin 2022 sans phasage, soit un effet phasage de +17pb) et les effets des mesures transitoires Covid-19 prises par la BCE et prenant fin au 31 décembre 2022.

Au 31 décembre 2022, le ratio de levier du Groupe s’élève à 4,4%, tenant compte d’un montant de capital Tier 1 de 58,7 milliards d’euros rapporté à une exposition de levier de 1 345 milliards d’euros (contre 4,9% au 31 décembre 2021, avec 57,9 milliards d’euros et 1 190 milliards d’euros respectivement).

Par ailleurs, le Groupe présente au 31 décembre 2022 un ratio TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) de 33,64% des expositions pondérées (contre 31,1% au 31 décembre 2021), pour une exigence réglementaire de 21,66% à fin 2022.

Concernant son profil de risque, le Groupe présente une répartition équilibrée des expositions pondérées (Risk-weigthed assets – RWA) entre ses pôles Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (34% au 31 décembre 2022), Banque de détail et Services Financiers Internationaux (31% au 31 décembre 2022), Banque de détail en France (29% au 31 décembre 2022) et Hors pôles (6% au 31 décembre 2022). En termes d’évolution, les expositions pondérées du Groupe s’établissent à 360,5 milliards d’euros au 31 décembre 2022 contre 363,4 milliards d’euros au 31 décembre 2021, soit une baisse de 1%.

Concernant l’approche économique interne de l’ICAAP, le taux de couverture du besoin interne en capital du Groupe par le capital interne à fin 2022 est supérieur à 100%.

Par ailleurs, le Groupe présente ses entités structurées non consolidées en Note 2.4 des États financiers du Document d’enregistrement universel 2023. Les transactions intra-groupe sont encadrées par un processus d’octroi de crédit respectant différents niveaux de délégations au sein des Business Units, de la Direction des risques et de la Direction financière. Les dispositifs de gestion et d’encadrement des risques structurels des entités sont également soumis à la Direction financière et à la Direction des risques.