1.4 RISQUE DE MARCHÉ
Les expositions pondérées au titre du risque de marché sont déterminées essentiellement via des modèles internes (86% du total à fin 2022). Ces expositions pondérées s’établissent à 13,7 milliards d’euros à fin 2022, soit 3,8% des RWA totaux du Groupe, en hausse de 18% par rapport à fin 2021 (11,6 milliards d’euros).
Les exigences de fonds propres au titre du risque de marché ont augmenté en 2022. Cette hausse se retrouve sur la VaR et sur les risques calculés en approche standard :
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la VaR a graduellement augmenté sur l’année 2022, venant d’un niveau historiquement bas atteint fin 2021 ;
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et les risques calculés en approche standard sont en hausse, essentiellement du fait de la partie change.
