9 RISQUE DE MARCHÉ

 

EN BREF

Le risque de marché correspond au risque de pertes de valeur d’instruments financiers, résultant des variations de paramètres de marché, de la volatilité de ces paramètres et des corrélations entre ces paramètres. Les paramètres concernés sont notamment les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres (actions, obligations) et des matières premières, des dérivés et de tout autre actif.

Montant de RWA risque de marché 2022

13,8 MD€

(Montant à fin 2021 : 11,6 MD€)

 

Moyenne annuelle de la VaR
(1 jour, 99 %) - 2022

18 M€

(Montant à fin 2021 : 15 MD€)

 

Pourcentage des RWA risque de marché en modèle interne 

86 %

 

 

Le risque de marché correspond au risque de perte de valeur d’instruments financiers, résultant des variations de paramètres de marché, de la volatilité de ces paramètres et des corrélations entre ces paramètres. Les paramètres concernés sont notamment les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres (actions, obligations) et des matières premières, des dérivés et de tout autre actif.