9 RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché correspond au risque de pertes de valeur d’instruments financiers, résultant des variations de paramètres de marché, de la volatilité de ces paramètres et des corrélations entre ces paramètres. Les paramètres concernés sont notamment les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres (actions, obligations) et des matières premières, des dérivés et de tout autre actif.
Montant de RWA risque de marché 2021
11,6 Md EUR
(Montant à fin 2020 : 15,3 Md EUR)
Moyenne annuelle de la VaR
(1 jour, 99 %) - 2021
15 M EUR
(Montant à fin 2020 : 33 M EUR)
Pourcentage des RWA risque
de marché en modèle interne
88%
Le risque de marché correspond au risque de perte de valeur d’instruments financiers, résultant des variations de paramètres de marché, de la volatilité de ces paramètres et des corrélations entre ces paramètres. Les paramètres concernés sont notamment les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres (actions, obligations) et des matières premières, des dérivés et de tout autre actif.
- 9.1ORGANISATION DE LA GESTION DU RISQUE DE MARCHÉ
- 9.2DISPOSITIF DE SUIVI DU RISQUE DE MARCHÉ
- 9.3PRINCIPALES MESURES DU RISQUE DE MARCHÉ
- 9.4EXPOSITIONS PONDÉRÉES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES
- 9.5VALORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
- 9.6INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ