9    RISQUE DE MARCHÉ

 

 

 

EN BREF
 

Le risque de marché correspond au risque de pertes de valeur d’instruments financiers, résultant des variations de paramètres de marché, de la volatilité de ces paramètres et des corrélations entre ces paramètres. Les paramètres concernés sont notamment les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres (actions, obligations) et des matières premières, des dérivés et de tout autre actif.

 

Montant de RWA risque de marché 2021

11,6 Md EUR

(Montant à fin 2020 : 15,3 Md EUR)

 

Moyenne annuelle de la VaR

(1 jour, 99 %) - 2021

15 M EUR

(Montant à fin 2020 : 33 M EUR)

 

Pourcentage des RWA risque
de marché en modèle interne

 

88%

Le risque de marché correspond au risque de perte de valeur d’instruments financiers, résultant des variations de paramètres de marché, de la volatilité de ces paramètres et des corrélations entre ces paramètres. Les paramètres concernés sont notamment les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres (actions, obligations) et des matières premières, des dérivés et de tout autre actif.