1.6 RISQUE STRUCTUREL-TAUX
Dans un scenario de choc parallèle des taux d’intérêt à la hausse, l’impact de la variation de la valeur économique du capital en 2022 est de -2 900 millions d’euros et de 375 millions d’euros sur la marge nette d’intérêt. Inversement dans un scenario de choc parallèle des taux d’intérêt à la baisse, la variation de la valeur économique du capital est de 1 011 millions d’euros et de -1 102 millions d’euros sur la marge nette d’intérêt.
(En M EUR) |
31.12.2022 |
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Variations de la valeur économique du capital |
Variations de la marge nette d’intérêt |
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Scénarios de chocs prudentiels* |
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1 |
Choc parallèle vers le haut |
(2 900) |
375 |
2 |
Choc parallèle vers le bas |
1 011 |
(1 102) |
3 |
Pentification de la courbe |
1 875 |
|
4 |
Aplatissement de la courbe |
(2 547) |
|
5 |
Hausse des taux courts |
(2 747) |
|
6 |
Baisse des taux courts |
2 862 |
|
(En M EUR) |
31.12.2021 |
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Variations de la valeur économique du capital |
Variations de la marge nette d’intérêt |
||
Scénarios de chocs prudentiels* |
|
|
|
1 |
Choc parallèle vers le haut |
(6,784) |
240 |
2 |
Choc parallèle vers le bas |
(2,683) |
(219) |
3 |
Pentification de la courbe |
463 |
|
4 |
Aplatissement de la courbe |
(4,033) |
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5 |
Hausse des taux courts |
(3,643) |
|
6 |
Baisse des taux courts |
79 |
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*
Les 6 scénarios de chocs sont définis en annexe 3 du règlement EBA/GL/2018/02 (cf EBA BS 2018 XXX Proposed final revised IRRBB Guidelines.docx (europa.eu)). |