18.1 TABLE DE CONCORDANCE DU PILIER 3
Article |
Thème |
Référence Rapport sur les risques |
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90 (CRD) |
Rendement des actifs |
5 Gestion du capital et adéquation des fonds propres |
56 |
435 (CRR) |
Objectifs et politique de gestion |
1 Résumé du profil de risque du Groupe 3 Dispositif de gestion des risques 12 Risque de liquidité |
4-10 30-43 232-234 |
436 (CRR) |
Périmètre de consolidation |
5 Gestion du capital et adéquation des fonds propres |
56-59 ; 83-88 |
Site internet SG - Détail des instruments fonds propres et SNP/SP éligibles au TLAC |
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Site internet SG - Informations relatives au périmètre de consolidation |
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Site internet SG - Description des écarts entre les périmètres de consolidation (LI3) |
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437 (CRR) |
Fonds propres |
5 Gestion du capital et adéquation des fonds propres |
60-63 ; 70-73 |
437 bis (CRR) |
TLAC et instruments éligibles y afférents |
5 Gestion du capital et adéquation des fonds propres Site internet SG - Détail des instruments fonds propres et SNP/SP éligibles au TLAC |
66 ; 74-76 |
438 (CRR) |
Exigences de fonds propres |
5 Gestion du capital et adéquation des fonds propres |
55 ; 64 ; 162-164 ; 179 ; 214 |
439 (CRR) |
Exposition au risque de crédit |
7 Risque de contrepartie
|
166-179
|
440 (CRR) |
Coussins de fonds propres |
5 Gestion du capital et adéquation des fonds propres |
80-82 |
441 (CRR) |
Indicateurs d’importance systémique mondiale |
Site internet SG - Publication des indicateurs G-SIB |
|
442 (CRR) |
Ajustements pour risque de crédit |
6 Risque de crédit |
94 ; 123-137 |
443 (CRR) |
Actifs grevés et non grevés |
12 Risque de liquidité |
234-237 |
444 (CRR) |
Informations sur l’utilisation de l’approche standard/recours aux OEEC |
6 Risque de crédit 8 Titrisation |
95-96 ; 145-148 192 |
445 (CRR) |
Exposition au risque de marché |
9 Risque de marché |
200-214 |
446 (CRR) |
Risque opérationnel |
10 Risque opérationnel |
216-224 |
447 (CRR) |
Informations sur les indicateurs clés |
1 Résumé du profil de risque du Groupe |
10-12
|
448 (CRR) |
Expositions au risque de taux d’intérêt pour des positions du portefeuille hors négociation |
11 Risque structurel de taux |
226-229 |
449 (CRR) |
Exposition aux positions de titrisation |
8 Titrisation |
182-197 |
450 (CRR) |
Politique de rémunération |
1ère actualisation du Rapport sur les risques (prévisionnel) |
|
451 (CRR) |
Levier |
5 Gestion du capital et adéquation des fonds propres |
67 ; 77-80 |
451 bis (CRR) |
Liquidité |
12 Risque de liquidité |
232-234 ; 238-246 |
452 (CRR) |
Utilisation de l’approche NI |
6 Risque de crédit
|
95-114 ; 149-157 |
453 (CRR) |
Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit |
6 Risque de crédit
|
92-94 ; 137 ; 158-162
|
454 (CRR) |
Utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel |
10 Risque opérationnel |
216-224 |
455 (CRR) |
Utilisation de modèles internes |
9 Risque de marché |
200-214 |